(actividad académica)

Datos de contacto:
Departamento de Economía Aplicada III. Facultad de CC Económicas y EE. Avda. Lehendakari Aguirre, 83. 48015 Bilbao. Spain
E-mail: ignacio.diaz-emparanza@ehu.eus
Tfno: 94.601.3732
Fax: 94.601.3754

Docencia

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Horario de tutorias: Consultar en GAUR.

Investigación

Artículos

  • Ikerne del Valle, Kepa Astorkiza, Ignacio Díaz-Emparanza (2016), “Measuring species concentration, diversification and dependency in a macro-fishery”, Empirical Economics, forthcoming

  • Federico Lampis, Ignacio Díaz-Emparanza, Anindya Banerjee (2015), “How to use SETAR models in gretl”, Computational Economics, volume 46, August 2015, Pages 231-241

  • Ignacio Díaz-Emparanza (2014), “Numerical Distribution Functions for Seasonal Unit Root Tests”, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 76, August 2014, Pages 237-247 The Annals of Computational and Financial Econometrics - 2nd Issue

  • Ignacio Díaz-Emparanza, Paz Moral (2014), “Numerical distribution functions for seasonal stability tests”, Statistics and Probability Letters, 86, 44-49 . (Accepted authors manuscript).

  • Ignacio Díaz-Emparanza, Vicente Núñez-Antón (2010), “On the use of simulation methods to compute probabilities: application to the first division Spanish soccer league”, SORT, 34 (2), July-December 2010, 181-200 Descargar el artículo (Download)

  • Ignacio Díaz-Emparanza, Javier Fernández-Macho (2006), “Cyclical common factors in cointegrated systems”, Spanish Economic Review, Volume 8, Issue 1, Mar 2006, Pages 53 – 82, URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10108-005-0104-z

  • Alexandra M. Espinosa e Ignacio Díaz-Emparanza (2006), “Las migraciones internacionales en mercados de trabajo integrados”, Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo, Volumen 7, Páginas 73–86, URL: www.ruct.uva.es/pdf/Revista%207/7103.pdf

  • Ignacio Díaz-Emparanza (2004) “A note on the paper by H.J. Bierens “Complex Unit Roots and Business Cycles: Are They real?” (Econometric Theory, 17, 2001, 962-983)” en Econometric Theory, Vol. 20, págs. 636-637.

  • Ignacio Díaz-Emparanza y Alexandra M. Espinosa (2003) “Análisis de la relación entre la inmigración internacional y el desempleo” en Migratio. Revista de Población y Migraciones, vol 2.

  • Ignacio Díaz-Emparanza (2002) “Is a Small Monte Carlo Analysis a Good Analysis? Checking the Size, Power and Consistency of a Simulation-Based Test” en Statistical Papers, 43 (4), 567-577.

  • Emilio Caminero e Ignacio Díaz-Emparanza (1997) “Estimation and testing of cointegration relationships with strongly seasonal monthly data” en Kybernetika, volumen 33, número 6, páginas 607 a 631.

  • Ignacio Díaz-Emparanza (1995) “Selección del número de replicaciones en un estudio de simulación” en Estadística Española, volumen 37, número 140, páginas 497 a 509. (Aunque figura en el volumen de 1995 fué realmente publicado en Enero de 1998)

Libros y capítulos de libros

  1. Impacto económico en Euskadi de la nueva red ferroviaria vasca en La Y vasca: un proyecto de País, una conexión internacional. Autores: Javier Fernández Macho, Parmeeta Bohal, Ignacio Díaz-Emparanza, Pilar González. Editado por Gobierno Vasco (Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes) (2012), Donostia-San Sebastián. ISBN: 978-84-15508-12-0

  2. The Cochrane-Orcutt Procedure en An Eponymous Dictionary of Economics editado por J. Segura y Carlos Rodríguez Braun.  Cheltenham, UK: Edward Elgar. (2004) ISBN 1843760290

  3. Cointegration Relationships in Strongly Seasonal Monthly Data: a Study of the Components of the IPI in Spain en Analysis Multidimensionelles des Doneès editado por K. Fernández y A. Morineau. CISIA-CERESTA. Saint Mandé (Francia), 1998.

  4. Cointegración y convergencia en la Unión Europea. Autores: F. Javier Fernández, P. González, I. Díaz-Emparanza, J. Virto, P. Moral, E. Caminero. Ed: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco 1997.

Documentos de trabajo:

  • BILTOKI DT2013.03 Ignacio Díaz-Emparanza y Mª Paz Moral, “Seasonal Stability Tests in gretl. An Application to International Tourism Data”.

  • BILTOKI DT2011.09 Ignacio Díaz-Emparanza, “Numerical Distribution Functions for Seasonal Unit Root Tests”.

  • Ignacio Díaz-Emparanza “Is a small Monte Carlo analysis a good analysis? Checking the size, power and consistency of a simulation-based test” (2000). Economics Working Paper Archive, University of Washington. Ref: ewp-em/0004005.

  • Ignacio Díaz-Emparanza “Selecting the number of replications in a simulation study” (1996) Documento publicado en internet en el Economics Working Paper Archive de la Universidad de Washington. Ref: ewp-em/9612006 La versión final fué publicada en la revista Estadística Española (1995), Vol 37, Núm 140, Páginas 497-509.

  • BILTOKI DT2000.13 Ignacio Díaz-Emparanza y Alexandra M. Espinosa, “Análisis de la relación entre la inmigración internacional y el desempleo”.

  • BILTOKI DT96.02 Emilio Caminero e Ignacio Díaz Emparanza “Estimación y contraste de relaciones de cointegración con datos mensuales fuertemente estacionales”. La versión final fue publicada en la revista Kybernetika (1997), volumen 33, núm. 6, páginas 607-631, bajo el título “Estimation and Testing of Cointegration Relationships with Strongly Seasonal Monthly Data”.

  • BILTOKI DT93.11 DIAZ-EMPARANZA, Ignacio. “Estimación de Factores Comunes Estacionales en Sistemas Cointegrados”.

  • BILTOKI DT92.13 DIAZ-EMPARANZA, Ignacio. “Estacionalidad y factores comunes”

  • BILTOKI DT90.10 DIAZ-EMPARANZA, Ignacio. “Sobre la No Neutralidad de la Política Monetaria a Corto Plazo: Nueva Evidencia en el Caso Español”.

Tesina y Tesis Doctoral

Tesina (Trabajo de investigación presentado dentro del programa de Doctorado en Economía).
Título:“Contrastes de expectativas racionales y neutralidad monetaria a corto plazo: el caso de España.”
Dirigida por: Dra. Aurora Alonso Antón
Fecha: 2 de marzo de 1989
Licencia de Creative Commons
“Contrastes de expectativas racionales y neutralidad monetaria a corto plazo: el caso de España” by Ignacio Díaz-Emparanza is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. Acceso al documento completo en formato pdf: tesina.pdf

Tesis Doctoral
Título: “Análisis de cointegración y factores comunes en sistemas de indicadores económicos”
Dirigida por: Dr. F. Javier Fernández Macho.
Defendida el: 11 de junio de 1993 en el Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística), Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Uniobertsitatea.
Calificación: apto Cum Laude
“Análisis de cointegración y factores comunes en sistemas de indicadores económicos” by Ignacio Díaz-Emparanza is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. Acceso al documento pdf:Tesis.pdf