Gloria Pérez Sainz de Rozas

       Profesora Titular de Universidad,  UPV/EHU

       Área: Estadística e Investigación Operativa

       Doctora en Matemáticas, UPV/EHU

       e-mail: gloria.perez@ehu.eus

                        Departamento de Matemática Aplicada y Estadística e Investigación Operativa

                                    Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco, UPV/EHU

                                   Apartado 644

                                   Leioa 48940. Vizcaya (España)

                      Teléfono: +34 94 601 2645

                       Fax: +34 94 601 350

 

                                      

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v   Time consistent expected mean-variance in multistage stochastic  quadratic optimization: a model and a matheuristic. Unai Aldasoro, María Merino y Gloria Pérez. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH. Publicado online  https://doi.org/10.1007/s10479-018-3032-7 , 2018.

v A parallel Branch-and-Fix Coordination based matheuristic algorithm for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems. Unai Aldasoro, Laureano Escudero, María Merino, Gloria Pérez. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 258 (2): 590–606, 2017.

v   On time stochastic dominance induced by mixed-integer linear recourse multistage stochastic programs. Laureano F. Escudero, María Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 249 (1): 164-176, 2016.

v   On parallelization of a stochastic dynamic programming algorithm for solving large-scale mixed 0–1 problems under uncertainty. Unai Aldasoro, Laureano Escudero, María Merino, Juan Monge, Gloria Pérez. TOP, 23(3): 703-742, 2015.

v   An algorithmic framework for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems with nonsymmetric  scenario trees. Part II:  Parallelization. Unai Aldasoro, Laureano Escudero, María Merino, Gloria Pérez. COMPUTERS AND OPERATIONS RESEARCH. 40(12), 2950-2960, 2013

v   Scenario Cluster Decomposition of the Lagrangian dual in two- stage stochastic mixed 0-1 optimization. Laureano Escudero, Araceli Garín, Gloria Pérez, Aitziber Unzueta. COMPUTERS AND OPERATIONS RESEARCH. 40(1): 362-377, 2013

v  An algorithmic framework for solving large scale multi-stage stochastic mixed 0-1 problems with nonsymmetric scenario trees. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. COMPUTERS AND OPERATIONS RESEARCH. 39(5): 1133-1144, 2012

v  Lagrangian decomposition for large-scale two-stage stochastic mixed 0-1 problems. Laureano Escudero, Araceli Garín, Gloria Pérez, Aitziber Unzueta.   TOP 20(2): 347-374, 2012

v  A so-called Cluster Benders Decomposition approach for solving two-stage stochastic linear problems. Larraitz Aranburu, Laureano Escudero, Araceli Garín,  Gloria Pérez. TOP, 20(2): 279-295, 2012

v  On solving strong multi-stage nonsymmetric stochastic mixed 0-1 problems. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. OPERATIONS RESEARCH PROCEEDINGS 2011, 509-514. Springer-Verlag.

v  An exact algorithm for solving large-scale   two-stage stochastic mixed integer problems: some theoretical experimental aspects. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH  205(1): 105-116, 2010.

v Staff rostering for the  station personnel of a railway company. Mikel Lezaun, Gloria Pérez; Eduardo Sainz de la Maza. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY (JORS), 61:1104-1111, 2010.

v  On BFC-MSMIP Strategies for scenario cluster multistage partitioning and the twin node family branching selection and bounding for multistage stochastic mixed integer problems. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez.  COMPUTERS AND OPERATIONS RESEARCH 37(4): 738-753, 2010

v BFC-MSMIP: An exact Branch-and-Fix coordination approach for solving multistage  stochastic mixed 0-1 problems. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. TOP 17(1): 96-122, 2009.

v A General Algorithm for solving two-stage stochastic mixed 0-1 first-stage problems. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. COMPUTERS AND OPERATIONS RESEARCH. 36(9): 2590-2600, 2009

v On multistage Stochastic Integer Programming for incorporating logical constraints in asset and liability management under uncertainty.  Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCES. 6(3): 307-327, 2009.

v Optimización bajo incertidumbre. V.M. Albornoz; A. Alonso-Ayuso, C.M. Canales, S. Cerisola, A.J. Conejo, R. García Bertrand, A. Garín, D. Eager,  L.F. Escudero, J. García-González, J.M. Latorre, M. Merino, R. Mínguez,  J.F. Monge,  N. Nabona,  A. Pagés, R. Palacios,  G. Pérez,  C. Pizarro,  F. Quintana,  A. Ramos,  C.E. Ramos, J.J. Salazar.  Editores: Andrés Ramos, Antonio Alonso-Ayuso, Gloria Pérez. Servicio de publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 2008.

v  Rostering in a rail passenger carrier. Mikel Lezaun, Gloria Pérez; Eduardo Sainz de la Maza.  JOURNAL OF SCHEDULING (JOSH)  10(4): 245-257, 2007. 

v  A two-stage stochastic integer programming approach as a mixture of Branch-and-Fix Coordination and Benders Decomposition schemes. L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez.  ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH  152: 395-420, 2007.  

v  The value of the stochastic solution in multistage problems. L.F. Escudero, A. Garín, M. Merino, G. Pérez. TOP 15: 48-64, 2007.

 

 

 

 

 

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v  Risk Management for Mathematical  .Optimization Uncertainty. Larraitz Aranburu, Laureano F. Escudero, M. Araceli Garín, María Merino y Gloria Pérez. Working paper series Biltoki DT.2015.01, Universidad del País Vasco, UPV/EHU.     https://addi.ehu.es/handle/10810/18875, 2016

v  Some experiments on solving multistage stochastic mixed 0-1 programs with time stochastic dominance constraints. Laureano F. Escudero, M. Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez.  Working paper series Biltoki DT.2015.01, Universidad del País Vasco, UPV/EHU.  https://addi.ehu.es/handle/10810/14745, 2015

v  MPI Generating cluster submodels from a multistage stochastic mixed integer optimization model using break stage. Unai Aldasoro, Araceli  Garín, María Merino, Gloria Pérez. Biltoki, DT.2013.02, Universidad del País Vasco, UPV/EHU. http://hdl.handle.net/10810/10416, 2013

v  MPI parallel programming of mixed integer optimization problems using CPLEX with COIN-OR. Unai Aldasoro, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. BILTOKI, DT.2012.01.  ADDI, http://hdl.handle.net/10810/7274, 2012.

v  Scenario Cluster Lagrangian Decomposition in two stage stochastic mixed 0-1 optimization. Laureano Escudero, Araceli Garín, Gloria Pérez, Aitziber Unzueta.  BILTOKI, DT.2012.02, 2012. 

v  On downloading and using CPLEX within COIN-OR for solving lineal/integer optimization problems. Gloria Pérez, Araceli Garín. BILTOKI, DT.2011.08, 2011.

v  A parallelizable algorithmic framework for solving large scale multi-stage stochastic mixed 0-1 problems under uncertainty. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. BILTOKI,  DT.2011.01, 2011.

v  On downloading and using COIN-OR for solving lineal/integer optimization problems. Gloria Pérez, Araceli Garín. BILTOKI DT.2010.05, 2010.

v  On solving two stage stochastic linear problems by using a new approach, Cluster Benders  Decomposition. Larraitz Aranburu, Laureano Escudero, Araceli Garín y Gloria Pérez.   BILTOKI DT.2010.08,  2010.

v  Lagrangean decomposition for large-scale two-stage stochastic mixed 0-1 problems. Laureano Escudero, Araceli Garín,  Gloria Pérez y Aitziber Unzueta BILTOKI DT.2010.07, 2010.

v  A note on the implementation of the BFC-MSMIP algorithm in C++ by using COIN-OR as an optimization engine. Laureano Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez.   BILTOKI DT.2010.02, 2010

v  Matemáticas para una planificación óptima del trabajo. Mikel Lezaun, Gloria Pérez; Eduardo Sainz de la Maza.  MATEMATICALIA, 4(3), pp. 80-89, 2008.

                  

 

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                                      Comunicaciones recientes en Congresos

 

 

v A matheuristic algorithm for multistage stochastic optimization. Unai Aldasoro, Laureano F. Escudero, María Merino y Gloria Pérez.   ECSO 2017: 2nd European Conference on Stochastic Optimization en Roma, Italia, Septiembre  de 2017.

v Matheuristic algorithms for large-scale stochastic optimization under risk averse constraints. María Merino, Unai Aldasoro, Laureano Escudero, M. Araceli Garín y Gloria Pérez. EURO XXVIII, 28th European Conference on Operational Research. University of Technologyin   Poznań, Polonia, Julio de 2016

v On parallel BFC based matheuristics for solving SMIP under time stochastic dominance constraints. Unai Aldasoro, Laureano F. Escudero, M. Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. ISMP2015.  22nd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP), Pittsburg, EEUU. Julio 2015.

v A Time Stochastic Dominance Functional for Risk Management in Multistage Stochastic Optimization. Laureano F. Escudero, M. Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. ISMP2015.  22nd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP)., Pittsburg, EEUU. Julio 2015.

v Branch-and-Fix  Coordination  matheuristic algorithms for solving multistage stochastic mixed 0-1  problems. Gloria Pérez, Unai Aldasoro, Laureano Escudero, María Merino.  XXXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. IX Jornadas de Estadística Pública. Universidad pública de Navarra. Pamplona, Navarra. Mayo de 2015.

v On location modeling in Energy Generation Capacity and Transmission Extension Planning. L.F. Escudero, U. Aldasoro, M.A. Garín, M. Merino, G. Pérez. EWGLA XXII, Budapest, Hungría. Mayo  2015.

v A Parallel Branch-and-Fix  Coordination based matheuristic algorithms for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems. Unai Aldasoro, Laureano Escudero, María Merino, Gloria Pérez. CMS2015, 12th International Conference on Computational Management Science 2015. Praga,  República Checa. Mayo 2015.

v Stochastic optimization for risk management in energy generation capacity and transmission expansion problem.  Laureano F. Escudero, Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez.  RSME  2015. Congreso de la Real Sociedad Matemática Española,  Granada, España. Febrero de 2015.

v SDP (Stochastic Dynamic Programming), a metaheuristic algorithm for solving constraint 0-1 linear resourse. Unai  Aldasoro, Laureano Escudero, M. Merino,  Gloria Pérez. ECSP 2014, On Euro Mini Conference on   Stochastic Programming and Energy applications. París, Francia. Septiembre  2014.

v On parallelizing decomposition algorithms for solving stochastic multistage mixed 0-1 problems.  Unai Aldasoro,  Laureano Escudero,  María Merino,   Gloria Pérez.  IFORS2014, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, España. Julio  2014.

v BFC-SDC algorithm for solving  multistage mixed 0-1 problems under risk averse  time consistency stochastic dominance constraints. María Merino, Laureano Escudero,  Araceli Garín, Gloria Pérez. IFORS2014, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, España. Julio  2014.

v A decomposition  framework for solving multistage MINLP problems under  uncertainty. Laureano Escudero,  Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez.  MINLP 2014. Workshop en Carnegie Mellon University (CMU) , Pittsburg, EEUU. Junio  2014

v P-BFC,  Parallelized Branch-and-Fix Coordination   algorithm for solving  large-scale multistage mixed 0-1 problems. Gloria Pérez,  Unai Aldasoro, Laureano Escudero   and  María Merino.  CMS 2014, 11th International Conference on Computational Management Science, Lisboa (Portugal). Mayo  2014.

v On Solving Multistage Mixed 0-1 Optimization Problems with Some Risk Averse Strategies. Araceli Garín, Laureano F.  Escudero, María  Merino, and Gloria Perez.  SIAM 2014. Conference of optimization, San Diego, California EEUU, Mayo 2014.

v Parallelized Branch-and-Fix Coordination algorithm (P-BFC) for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems. Laureano F. Escudero,  Unai Aldasoro, María Merino and Gloria Pérez. SIAM 2014. Conference of optimization, San Diego, California EEUU, Mayo 2014.

v BFC-SDC, an algorithm for solving multistage stochastic mixed 0-1 problems with a risk averse strategy.  María Araceli Garín, Laureano Escudero, María Merino and Gloria Pérez.  APMOD 2014, International Conference on Applied Mathematical Optimization and Modelling,  University of Warwick, U.K. Abril de 2014.

v On parallelizing  BFC: An exact algorithm for solving large-scale stochastic multistage mixed 0-1 optimization problems. Gloria Pérez, Unai Aldasoro, Laureano F. Escudero, María Merino.  XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O y de las VIII Jornadas de Estadística Pública, SEIO. Castellón, Septiembre 2013.

v Risk averse stochastic dominance constraints  recourse-integer in multistage stochastic mixed 0-1 optimization. Araceli Garín, L.F. Escudero, M. Merino and G. Pérez.  XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O y de las VIII Jornadas de Estadística Pública, SEIO. Castellón, España. Septiembre 2013.

v Cluster Lagrangian Decomposition for two-stage stochastic mixed integer programming. Aitziber Unzueta, L.F. Escudero,  M.A. Garín,  G. Pérez, M. Teresa Vespucci, Stefano Zigrino.   XXXIV Congreso Nacional de Estadística e I.O y de las VIII Jornadas de Estadística Pública, SEIO. Castellón, Septiembre 2013.

v Parallelized Branch-and-Fix Coordination (P-BFC) for solving  large-scale multistage mixed 0-1 problems. Gloria Pérez,   Unai Aldasoro,  Laureano  Escudero, María Merino.  Bergamo (Italia). ICSP2013, International Conference on Stochastic Programming.  Julio 2013.

v On solving multistage stochastic mixed 0-1 problems with Risk Averse Stochastic Dominance Constraints based strategies. Araceli Garín,   Laureano Escudero, María  Merino, Gloria Pérez.  ICSP2013, International Conference on Stochastic Programming,  Bergamo (Italia), Julio 2013.

v Exogenous and endogenous uncertainty in SP. Laureano Escudero,  Araceli Garín, María Merino, Gloria Pérez. ICSP2013, International Conference on Stochastic Programming, Bergamo (Italia).  Julio 2013.

v  A stochastic mixed integer linear decomposition algorithm for risk management  and its financial application field. Laureano F. Escudero, M. Araceli Garín, María Merino y  Gloria Pérez.  XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Madrid (Spain). Junio 2013.

v Fix-and-Relax Coordination (FRC).  A metaheuristic  for solving large scale multistage stochastic location facilities – demand  assignment problems. Celeste Pizarro, Laureano F. Escudero,  María Merino, Gloria Pérez. International Workshop on Locational Analysis. X Anniversary of the Spanish Location Network, Location Network, Torremolinos (Málaga),  Spain. June 2013.

v  A BFC-MS algorithm for solving multistage mixed 0-1 stochastic problems with risk averse stochastic dominance constraints. Araceli Garín, Laureano F. Escudero, María Merino, Gloria Pérez. ISMP 2012, 21th  International Symposium on Mathematical Programming. Berlin, Germany, August 2012

v Scenario cluster  Lagrangian decomposition. Aitziber Unzueta, Laureano  Escudero, M. Araceli Garín, Gloria Pérez.  ISMP 2012, 21th  International Symposium on Mathematical Programming. Berlin, Germany, August 2012

v Parallel computational implementation of a branch and fix coordination algorithm.  Gerardo Pérez Valdes, Laureano F. Escudero, Marte Fodstad, Adela Pages,  Gloria Pérez, Asgeir Tomasgard. ISMP 2012, 21th  International Symposium on Mathematical Programming. Berlin, Germany, August 2012

v Parallel computing via break stage scenario clustering for multistage stochastic programming. Gloria Pérez,   U. Aldasoro,  L F. Escudero, M. Araceli Garín, M. Merino. EUROXXV, 25th European Conference on Operational Research,Vilnius (Lithuania).  Julio 2012.

v Scenario cluster partitioning in the Lagrangian based procedures. Aitziber Unzueta,   Laureano  Escudero, M. Araceli Garín, Gloria Pérez.  EUROXXV, 25th European Conference on Operational Research,Vilnius (Lithuania).  Julio 2012.

v Risk averse measures in stochastic mixed 0-1 optimization. Larraitz Aranburu, Laureano. Escudero, M. Araceli Garín, Gloria Pérez. EUROXXV, 25th European Conference on Operational Research,Vilnius (Lithuania).  Julio 2012.

v Parallel computational implementation of a Branch and Fix Coordination algorithm. Laureano F. Escudero, Marte Fodstad, Adela Pages, Gloria Pérez, gerardo Pérez, Asgeir Tomasgard. CMS2012, 9th International Conference on Computational Management Science,. Londres (UK).  Abril 2012.

v Parallel algorithm for solving multistage stochastic mixed 0-1 problems using BFC-MS with CPLEX within COIN-OR. Gloria Pérez, Unai Aldasoro, Laureano F. Escudero, María Merino. CMS2012, 9th International Conference on Computational Management Science,. Londres (UK).  Abril 2012.

v MPI parallel programming for solving a large number of mixed integer optimization problems using CPLEX within COIN-OR. Unai Aldasoro, Laureano F. Escudero, María Merino, Gloria Pérez. XXXIII Congreso Nacional de Estadística e I.O. Madrid. Abril 2012.

v Preprocessing and parallel computation tools in scenario cluster decomposition of the of the lagrangian dual in stochastic mixed 0-1 optimization. Laureano F. Escudero, Araceli Garín, Gloria Pérez, Aitziber Unzueta.  APMOD2012.  Paderborn (Alemania).  Marzo  2012.

v Parallelized Branch and Fix Coordination on Energy System Investment Problems. INFORMS Charlotte (USA). Noviembre  2011.

v On risk measures and algorithmic frameworks for risk management while optimizing mixed 0-1 linear economic-based problems uncertainty. OPTIM2011. International Conference on Optimization. Theory, Algorithms and Applications in Economics, Barcelona. Octubre 2011.

v  Risk management in optimization under uncertainty: models, algorithms and applications. SYM-OP-IS 2011, Belgrado (Serbia). Octubre 2011.

v  On solving strong multi-stage nonsymmetric stochastic mixed 0-1 problems.  OR20111. International Conference on Operational Research,, Zurich (Switzerland). Agosto-Septiembre 2011.

v  Modern multistage risk measures for immunizing fixed-income portfolios under uncertainty. International Conference on Operational Research,, Zurich (Switzerland). Agosto-Septiembre 2011.

v  On solving multi-stage mixed 0-1 problems with nonsymmetric scenario trees. Optimization 2011, Lisboa (Portugal). Julio 2011.

v  Crew rostering at passenger rail operators. RSME Conference on Transfer and Industrial Mathematics, Santiago de Compostela. Julio 2011.

v  Risk averse strategies in Stochastic Optimization. 9th Workshop on Advances in Continuous Optimization (EUROPT), Ballarat (Australia). Julio 2011.

v  On using preprocessing: cuts identification and probing schemes in stochastic mixed 0-1 and  combinatorial optimization. VII ALIO/ EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization.  Oporto (Portugal). Mayo  2011.

v  Scenario cluster lagrangean decomposition in stochastic integer programming. VII ALIO/ EURO Workshop on Applied Combinatorial Optimization.  Oporto (Portugal). Mayo 2011.

v  On obtaining the scenario cluster based Lagrangean bound for two-stage stochastic integer optimization.  8th International Conference on Computational Management Science (CMS2011). University of Neuchatel, Switzerland. Abril 2011.

v  Langragean Decomposition for large-scale two-stage stochastic mixed 0-1 problems. 12th International Conference on Stochastic Programming, SP XII. Halifax (Canada). Agosto 2010.

v   On using COIN-OR in the BFC-MSMIP algorithm for multistage  mixed integer programming.  12th International Conference on Stochastic Programming, SP XII.  Halifax (Canada). Agosto 2010.

v  On BFC-MSMIP strategies for Twin Node Family branching selection and bounding for multistage stochastic mixed  integer programming. 24rd European Conference on Operational Research, EURO XXIV.   Lisboa (Portugal), 2010.

v  Subgradient scheme, Volume algorithm, progressive Hedging algorithm and Dynamic Constraint cutting plane in Lagrangean decomposition models. 24rd European Conference on Operational Research, EURO XXIV.   Lisboa (Portugal), 2010.

v  Dual search methods for solving the  Langragean Decomposition of two-stage stochastic mixed 0-1 problems. ECCO XXIII-C0 2010. European Chapter on Combinatorial Optimization. Málaga, España, 2010.

v  Asignación de las jornadas de trabajo a los agentes de tren de EUSKOTREN. Mikel Lezaun; Gloria Pérez; Eduardo Sainz de la Maza.  XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Coruña, España, 2010

v  On BFC-MSMIP strategies for scenario cluster partitioning, and Twin Node Family branching selection and bounding for multistage stochastic mixed integer programming. ISMP 2009. 20th International Symposium of Mathematical Programming. Chicago (EEUU), 2009.

v  Branch-And-Fix Coordination approach for the mixed  0-1 multistage environment: a set of strategies. 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn (Alemania), 2009

v  A stochastic model of fixed-income securities portfolio selection with transaction costs and default probabilities. 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn (Alemania), 2009

v  On the performance of the BFC-TSMIP algorithm. 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn (Alemania), 2009

v  On the performance of the BFC-TSMIP algorithm. 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn (Alemania), 2009

v  Modelo estocástico de selección de carteras de renta fija con costes de transacción y distintas calificaciones crediticias. XII Encuentro de Economía Aplicada, Madrid 2009.

v  BFC-TSMIP: A Branch-And-Fix Coordination methodology for solving two-stage stochastic mixed 0-1 problems. . XXXI Congreso Nacional de Estadística e I.O.  Murcia, 2009.

v  BFC-MSMIP: An exact Branch-And-Fix Coordination approach for solving multistage stochastic  mixed 0-1 problems.  XXXI Congreso Nacional de Estadística e I.O.  Murcia, 2009.

v  Modelización de la recogida diaria de dos tipos de residuos sólidos.  XXXI Congreso Nacional de Estadística e I.O, SEIO, Murcia, 2009.

v  Shift Scheduling at passenger transport companies. Congreso Latino Americano de Investigación de Operaciones, CLAIO 08. Cartagena de Indias (Colombia), 2008.

v  BFC-TSMIP: An exact algorithm for solving large-scale two-stage stochastic mixed-integer problems. Congreso Latino Americano de Investigación de Operaciones, CLAIO 08. Cartagena de Indias (Colombia), 2008

v  Rostering at railway passenger transport companies. IWOR08, International Workshop on Operational Research (in Honour Prof. Laureano Escudero). Madrid, 2008.

v  BFC-TSMIP: An Exact Algorithm for Solving Large-Scale Two-Stage Stochastic Mixed-Integer Problems. IWOR08, International Workshop on Operational Research (in Honour Prof. Laureano Escudero). Madrid, 2008.

v  BFC-MSMIP: An Exact Algorithm for Solving Large-Scale Stochastic Mixed-Integer Problems. IWOR08, International Workshop on Operational Research (in Honour Prof. Laureano Escudero). Madrid, 2008.

 

 

 

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v MAPCNO, Algoritmos matheurísticos y computación de alto rendimiento para la optimización de redes estocásticas. Ministerio de Economía y Competitividad, 2015.  MTM2015-65317-P (IP).

v  PCDASO, Computación en paralelo y algoritmos de descomposición en optimización estocástica mixta entera con aplicaciones. Ministerio de Economía y Competitividad, 2012.  MTM2012-31514.  (IP)

v  Renovación de recursos computacionales.  Ministerio de Economía y Competitividad, 2013.   UNPV13-4E-1655.

v  Eopt, Grupo  de Investigación en Estadística y Optimización.   Gobierno Vasco, 2013. IT-567-13.

v  Adaptación y diseño de la implementación del algoritmo BFC-MS para un modelo de redes de infraestructura de gas natural 2012 (IP)

v  Bilbao Economic Theory and Statistics (BETS), 2011. UFI11/46

v  Análisis Multivariante, optimización y técnicas de imputación. Gobierno Vasco, 2010. IT-347-10.

v  Métodos cuantitativos en economía financiera. Ministerio de Educación y Ciencia, 2008. ECO2008-00777.

v  Optimización del reaprovisionamiento en una gran cadena de tiendas. Proyecto Consolider Ingenio Mathematica

(i-MATH), 2008

v  Problemas de reaprovisionamiento en empresas de distribución. UPV/EHU, 2007. UE07/04

v  Actuaciones de Investigación Operativa. Proyecto Consolider Ingenio Mathematica (i-MATH), 2007

v  Jornadas de exploración matemática aplicada a las decisiones de finanzas.

Proyecto Consolider Ingenio Mathematica (i-MATH), 2007

v  Estadística y optimización. Gobierno Vasco.  IT-321-07.

 

 

  

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v VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología UPV/EHU, póster. Leioa 2018

      Póster: Optimization and Risk Management.

v V Jornadas de Investigación Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, Leioa 2016. 

    Póster: STOCHASTIC OPTIMIZATION, RISK MANAGEMENT AND HIGH PERFORMANCE COMPUTING

v III Seminario de Optimización Estocástica del grupo GOE en UPV/EHU, Leioa. Septiembre, 2014.

   - On solving MIP under risk averse time consistency stochastic dominance constraints with BFC-SDC algorithm

   - Scenario cluster Lagrangean decomposition in multistage mixed 0-1 optimization under uncertainty.  Part I:  Risk neutral  

   - Scenario cluster Lagrangean decomposition in multistage mixed 0-1 optimization under uncertainty. Part II:  Risk averse SDC-TC

   - FRCA, a metaheuristic algorithm for solving large-scale multistage stochastic mixed 0-1 problems with time consistent SDC risk averse strategy.

   - New parallelized Branch-and-Fix Coordination algorithm for solving multistage mixed 0-1 problems.

v IV Jornadas de Investigación Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, Leioa 2014. 

    Póster: STOCHASTIC OPTIMIZATION AND PARALLELIZATION.  

v II Seminario de Optimización Estocástica del grupo GOE en UPV/EHU, Leioa. Septiembre, 2013.

   - Parallel strategies for Branch and Fix Coordination

   - On SDC risk measures in Stochastic Optimization. BFC-RAS algorithm

   - Descomposición Dinámica para problemas de grandes dimensiones en Programación Lineal. Ideas para su paralelización

   - Fix-and-Relax Coordination (FRC). A metaheuristic for solving large scale multistage stochastic location facilities – demand assignment problems

v I Seminario de Optimización Estocástica del GOE en UPV/EHU, Leioa. Mayo,2013.

   - Introduction to paralell optimization.

   - Metaheuristic algorithms for solving large-scale stochastic 0-1 optimization problems.

   - Scenario Cluster Lagrangian Decomposition in two-stage stochastic mixed integer risk averse optimization.

v III Jornadas de Investigación Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, Leioa 2012.

     Póster: MIXED INTEGER STOCHASTIC OPTIMIZATION. ALGORITHMS AND APPLICATIONS.

v II Jornadas de Investigación Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, Leioa 2010.

     Póster: PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA MULTIETAPA MIXTA 0-1. ALGORITMOS Y APLICACIONES.

     Póster: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 2010

v Jornadas de Experiencia en Transferencia de  Tecnología Matemática UPV/EHU, Leioa  2009.  Consolider i-math

Ø  IWOR08, International Workshop on Operational Research (in Honour Prof. Laureano Escudero). Madrid, 2008.

v I Jornadas de Investigación Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU, Leioa 2008.

     Póster: OPTIMIZACIÓN  LINEAL Y ENTERA. PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA MIXTA .APLICACIONES.

    Póster: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MATEMÁTICA 

v WORKSHOP: Actuaciones en Investigación Operativa. Consolider Mathematica Ingenio 2010. UPV Leioa,  2007.

v V Workshop en finanzas cuantitativas. Máster en Finanzas Cuantitativas Qf.  Consolider Mathematica  Ingenio 2010.

     UPV Sarriko,  2007.

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v        Visual C++ Express Edition 2017 de  libre disposición.

v        Software libre de Optimización, COIN|OR, Computational Infrastructure for Operations Research

v        Software de Optimización con licencia académica, ILOG IBM CPLEX

v        Software libre de Estadística, R project

v        Statistical Package for the Social Sciences,  IBM SPSS. Software con licencia de la UPV/EHU.

  

  

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                                  Links

v  GOE, Grupo de Optimización Estocástica UPV/EHU

v  SEIO, Sociedad de Estadística e Investigación Operativa

v  EWGSO, European Working Group on Stochastic Optimization

v  EURO, The Association of European Operational Research Societies

v  Stochastic Programming Community.

v  i-MATH, Ingenio MATHEMATICA (proyecto CONSOLIDER)

v  COIN, Computational Infrastructure for Operations Research.

v  INFORMS, Institute for Operations Research and the Management Sciences

v  IFORS, International Federation of Operational Research Societies

v  ALIO, Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación Operativa

v  RETOBI, Red Temática de Optimización Bajo Incertidumbre.

v  JSS, Journal of Statistical Software