Descripción y contextualización de la asignatura

Econometría Avanzada: variables dependientes cualitativas y limitadas es una asignatura optativa del Máster Universitario en Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización que se imparte en el segundo cuatrimestre.

El trabajo que se desarrolla en esta asignatura permite a los y las estudiantes utilizar diferentes modelos econométricos para analizar el comportamiento de variables económicas de interés que tienen un carácter cualitativo o presentan algún tipo de limitación, como por ejemplo la censura. Entre otras situaciones, consideraremos el análisis de una variable discreta que toma únicamente dos valores, muy habitual en la realidad. Por ejemplo, explicar la decisión de comprar o no comprar un determinado producto de una empresa, en función de distintos factores que puedan afectar a esa decisión de compra. Posteriormente, el análisis se extiende a analizar contextos donde el número de posibilidades de elección es superior a dos. Analizaremos, contextos donde la variable de interés es un contador, modelos para datos de recuento o conteo, modelos donde la variable de interés presenta limitaciones, como la censura, muy habitual cuando se trata de modelizar duraciones o tiempos. Tras el análisis, serán capaces de dar respuesta a preguntas como: ¿qué factores influyen y cuáles no en las elecciones de compra de un producto?, ¿cuánto se puede esperar que aumenten la probabilidad de vender un producto, si aumenta el gasto en publicidad en una determinada cantidad? Analizar este tipo de información es de gran ayuda en el proceso de gestión y toma de decisiones de la empresa.



Para poder desarrollar la asignatura adecuadamente se comenzará con un repaso conocimientos de estadística y del modelo de regresión lineal habitualmente utilizado en cursos de econometría para variables de interés que no presentan las características de una variable dependiente cualitativa y/o limitada. Se motivará el uso de las nuevas técnicas analizando los problemas que presenta el enfoque habitual en el contexto de las variables de interés cualitativas y limitadas.

Estos modelos econométricos resultan útiles y necesarios para el aprendizaje de asignaturas que requieran analizar modelos económicos y empresariales para la toma de decisiones.

Temario

PARTE I. VARIABLES DEPENDIENTES CUALITATIVAS. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA: MODELOS LOGIT Y PROBIT.

MODELOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE: MODELOS LOGIT CONDICIONALES Y MULTINOMIALES



PARTE II. VARIABLES DEPENDIENTE LIMITADAS. VARIABLES ALEATORIAS TRUNCADAS. REGRESIÓN TRUNCADA Y CENSURADA. MODELOS TOBIT. SELECCIÓN MUESTRAL



PARTE III. ANÁLISIS DE DATOS DE CONTEO

Y ANÁLISIS DE DATOS DE DURACIÓN O ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA.

Bibliografía

Bibliografía básica

[1] Scott Long, J. (1997), Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables (Advanced Quantitative Techniques in the Social Sciences). Sage Publications. London.



[2] Wooldridge, Jeffrey M. (2006), Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno - 2ª Ed., Thomson Paraninfo, S.A., Madrid.



[3] Kalbfleisch J. D. and Prentice R. L. . (2002), The Statistical Analysis of Failure Time Data John Wiley and Sons: New York.



[4] Maddala G. (1986), Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics.2ª edición. Cambridge University Press.

Bibliografía de profundización

[1] Greene W. (2008), Econometric Analysis - 6ª Ed., Pearson-Prentice Hall







[2] Arellano M. (2003) Panel data Econometrics, Oxford University Press







[3] Cameron y Triverdi (2005), Microeconometrics, Cambridge University Press.







[4] Hsiao C. (2003), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.







[5] Lawless J. F. (1982), Statistical Models and Methods for Lifetime Data. John Wiley and Sons: New York

Revistas

Revistas de Econometría







1. Econometric Reviews



2. Empirical Economics Journal



3. International Journal of Forecasting



4. Journal of Applied Econometrics



5. Journal of Business and Economic Statistics



6. Journal of Econometrics



7. Journal of Economic Dynamics and Control



8. Journal of Forecasting



9. Oxford Bulletin of Economics and Statistics



10. Review of Economics and Statistics



11. Review of Economic Studies

Enlaces

Revistas de Econometría (español)







1. http://www.revecap.com. Revista de Economía Aplicada



2. http://www.revistaestudiosregionales.com. Revista de Estudios Regionales



3. http://www.funep.es/invecon/sp/sie.asp. Investigaciones Económicas



4. http://www1.euskadi.net/ekonomiaz. Ekonomiaz







Instituciones







1) http://www.eustat.es. EUSTAT



2) http://www.ine.es. INE



3) http://www.bde.es. Bank of Spain.



4) http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT



5) http://www.oecd.org OECD



6) http://www.imf.org. International Monetary Fund.



7) http://www.worldbank.org. World Bank.



8) http://www.bolsamadrid.es Madrid Stock Market