Objetivo: Es un curso de introducción al análisis de indicadores económicos



Competencias específicas:



1. Conocer y utilizar las fuentes de información estadística oficial.

2. Utilizar con soltura los datos oficiales que vienen recogidos mediante índices: IPC, IPI, IPRI, etc

3. Detectar los componentes de una serie temporal.

4. Realizar análisis de coyuntura mediante indicadores económicos.

5. Utilizar programas informáticos para extraer el componente de ciclo-tendencia y/o la estacionalidad de una serie de datos temporales.



Competencias transversales :



1. Capacidad para emitir juicios razonados apoyándose en los datos obtenidos (M03CM02)

2. Desarrollar las habilidades de aprendizaje para adquirir un alto grado de autonomía, tanto de cara a emprender estudios posteriores como de cara a su propia autoformación (M03CM04).

3. Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez (M03CM09).

4. Capacidad para trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y liderazgo (M01CM07).

5. Capacidad para el pensamiento analítico y la reflexión crítica (M01CM08).

6. Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor (M03CM11).

7. Capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, preferentemente en inglés, francés o alemán (M03CM12)

1. Estadística oficial: organización y fuentes.

Los institutos oficiales de estadística: INE, EUSTAT, EUROSTAT. Fuentes de datos: bases de series históricas temporales. Encuestas: resúmenes y ficheros de microdatos. Otras fuentes de datos oficiales: OCDE, Banco de españa, Banco Mundial.



2. Números índices.

Clasificación. Indices simples. Indices compuestos. Indices encadenados. Renovación, enlace y cambio de base de series de índices. El Indice de Precios al Consumo. Otros indicadores de coyuntura. Deflación de valores.



3. Índices y tasas de variación.

Variación absoluta. Tasa de variación relativa. Factor de variación unitaria. Tasa de variación natural. Relaciones entre tasas. Tasas de variación anuales y mensuales. Tasa media de variación.



4. Las teorías del ciclo económico o ciclo negocios.

Las teorías de las escuelas de Viena y de Cambridge. Teoría del ciclo económico largo (Kondratiev, Schumpeter). El ciclo económico como equilibrio dinámico (R. Lucas). Modelo basado en fluctuaciones aleatorias. Teoría del ciclo real (Kydland y Prescott).



5. Series temporales.

Componentes de una serie temporal. Modelos estocásticos de series temporales. Modelos ARMA y ARIMA.



6. Métodos de extracción del ciclo.

El filtro de Hodrick-Prescott, el filtro de Baxter-King, el modelo factorial dinámico de Stock y Watson. Extracción de señalas basada en modelos ARIMA. Determinación del componente estacional. Desestacionalización. Predicción. Los métodos ARIMA-X12 y TRAMO/SEATS.



7. El análisis de indicadores y el ciclo económico.

El método de Mitchell-Burns: indicadores adelantados, coincidentes y retrasados. Combinación de indicadores.

La metodología docente se basará en cuatro tipos de sesiones lectivas: clases magistrales en las que se desarrollarán los distintos temas del programa del curso, explicando los conceptos e ilustrándolos con ejemplos, clases prácticas en el aula donde se realizarán ejercicios y problemas para afianzar los conceptos del curso, prácticas de ordenador en las que el alumno aprenderá a utilizar programas para el análisis de series temporales y seminarios donde se presentarán y comentarán ejercicios y/o trabajos.



Plataforma de apoyo a la docencia: Existe apoyo a la asignatura creado con la plataforma de apoyo docente Moodle. En dicha plataforma se encuentran a disposición de los alumnos los materiales didácticos utilizados a lo largo del curso (programa, horarios, ejercicios, apuntes, lecturas, datos, etc.).



Los ejercicios prácticos serán proporcionados y discutidos en las clases. Es posible que se pida a los estudiantes la resolución de algunos problemas por escrito tanto directamente como a través de la plataforma virtual de apoyo docente.

• Sistema de Evaluación Final

Las competencias serán evaluadas mediante un proceso de evaluación continua y la calificación final será obtenida de la forma siguiente:



Ejecución y presentación de ejercicios individuales y/o en grupo: 40%.

Prueba final escrita: 60%;



En la convocatoria ordinaria recibirán la calificación de "No Presentado" aquellos alumnos que no se presenten a la prueba final lo cual, de acuerdo con la normativa de permanencia de la UPV/EHU, implica la renuncia a la convocatoria.



El alumno que, por las causas justificadas recogidas en la normativa de evaluación, desee estar exento de evaluación continua deberá solicitarlo en Decanato en los plazos previstos para ello.



La evaluación para aquellos estudiantes que no sigan el sistema de evaluación continua consistirá en una prueba final. En ella se evaluarán las competencias señaladas anteriormente así como el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en este programa. En ambos casos (evaluación continua o prueba final) para superar la asignatura es requisito indispensable obtener al menos una calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba final escrita.



El sistema de evaluación de la segunda convocatoria de cada curso académico será, en todo

caso, un examen final que determinará el 100% de la calificación. En este examen se evaluarán todas las competencias y contenidos desarrollados en las actividades del periodo

de docencia presencial de la asignatura.

Bibliografía básica

Granger, C.W.J. (1989), Forecasting in Business and Economics, Academic Press (San Diego)

Auerbach, A. (1982), “The index of leading indicators 'Measurement without theory' Thirty five years later” Review of Economics and Statistics, 64, 589-595

Álvarez, N.J. (2002), Metodología econométrica: Análisis de indicadores cíclicos. UNED ediciones.

Uriel , E. Peiró, A. (2005), Introducción al análisis de series temporales. Editorial AC (Madrid)

Otero, J.M. (1993), Econometría. Series temporales y predicción. Editorial AC (Madrid)

Cáceres, J.J., Martín, G., Martín F.J. (2008), Introducción al análisis univariante de series temporales económicas, Delta-Publicaciones (Madrid).

Peña, D. (2005), Análisis de Series Temporales, Alianza Editorial (Madrid).