Materia

Contenido de XSL

Análisis de series temporales para la empresa

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
GARCIA ENRIQUEZ, JAVIERUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado AgregadoDoctorBilingüeMétodos Cuantitativos para la Economía y la Empresajavier.garcia@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Conocer y comprender los conceptos básicos del análisis de series temporales y su utilidad en la predicción económica y empresarial16.0 %
Ser capaces de extraer la información estadística relevante sobre una serie temporal16.0 %
Realizar predicciones con una serie de datos que se observa a lo largo del tiempo.16.0 %
Dominar uno o varios paquetes informáticos para el análisis de series temporales16.0 %
Interpretar y valorar los resultados del análisis empírico de series temporales16.0 %
Elaborar y presentar informes sobre el análisis de las series temporales16.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral1522.537.5
Seminario1522.537.5

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Clases expositivas15.0100 %
Estudio de casos25.020 %
Prácticas de ordenador10.0100 %
Trabajo Personal del Alumno/a25.00 %

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Asistencia y Participación10.0 % 30.0 %
Otros70.0 % 90.0 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

El sistema de evaluación será el mismo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.

El profesor podrá modificar el sistema de evaluación de la asignatura por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.

Temario

Tema 1: Fundamentos de la predicción económica.

Tema 2: Análisis clásico. Métodos de descomposición. Alisado y ajustes funcionales.

Tema 3: Modelos ARIMA. La metodología Box-Jenkins.

Tema 4: Volatilidad en series temporales. Modelos ARCH.

Bibliografía

Bibliografía básica

- Cáceres, J.J., Martín G. y Martín F.J. (2008). Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones, Madrid.

- Franses, P.H. (1998). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, Cambridge.

- Harvey, A. (1993). Time series models. Segunda edición. Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf, London.

- Matilla, M., Pérez, P. y Sanz, B. (2017). Econometría y predicción. Segunda edición. McGraw-Hill, Madrid.

- Peña, D. (2010). Análisis de series temporales. Segunda edición. Alianza Editorial, Madrid.

Bibliografía de profundización

- Hamilton, J.D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press., New Jersey.

- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. y Ljung, G.M. (2016). Time Series Analysis. Forecasting and Control. 5ª edición. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.

Revistas

Journal of the American Statistical Association

Journal of Time Series Analysis

International Journal of Forecasting

Journal of Forecasting

Journal of Econometrics

Enlaces

Libros desde el sitio de eXplore :

http://www.stat.nus.edu.sg/mirror/xplore/ebooks/ebooks_content.html

Libro de Econometría de código abierto, de Michael Creel:

http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/

Notas sobre Series Temporales de John Cochrane:

http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/time_series_book.pdf

Notas sobre el curso de Series Temporales del MIT (EEUU) OpenCourseware:

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-384Time-Series-AnalysisFall2002/LectureNotes/index.htm

A first course on Time Series (Univeristy of Würzburg): http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries/index.php?id=preamble

Instituto Nacional de Estadística:

http://www.ine.es

Instituto Vasco de Estadística:

http://www.eustat.es

EROSTAT:

http://ec.europa.eu/eurostat/

The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals:

http://www.sourceoecd.org/