Materia
Análisis de series temporales para la empresa
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA ENRIQUEZ, JAVIER | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctor | Bilingüe | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | javier.garcia@ehu.eus |
Competencias
Denominación | Peso |
---|---|
Conocer y comprender los conceptos básicos del análisis de series temporales y su utilidad en la predicción económica y empresarial | 16.0 % |
Ser capaces de extraer la información estadística relevante sobre una serie temporal | 16.0 % |
Realizar predicciones con una serie de datos que se observa a lo largo del tiempo. | 16.0 % |
Dominar uno o varios paquetes informáticos para el análisis de series temporales | 16.0 % |
Interpretar y valorar los resultados del análisis empírico de series temporales | 16.0 % |
Elaborar y presentar informes sobre el análisis de las series temporales | 16.0 % |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 15 | 22.5 | 37.5 |
Seminario | 15 | 22.5 | 37.5 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Clases expositivas | 15.0 | 100 % |
Estudio de casos | 25.0 | 20 % |
Prácticas de ordenador | 10.0 | 100 % |
Trabajo Personal del Alumno/a | 25.0 | 0 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Análisis de una serie temporal y elaboración de un informe | 70.0 % | 90.0 % |
Asistencia y Participación | 10.0 % | 30.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
El sistema de evaluación será el mismo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.El profesor podrá modificar el sistema de evaluación de la asignatura por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Temario
Tema 1: Fundamentos de la predicción económica.Tema 2: Análisis clásico. Métodos de descomposición. Alisado y ajustes funcionales.
Tema 3: Modelos ARIMA. La metodología Box-Jenkins.
Tema 4: Volatilidad en series temporales. Modelos ARCH.
Bibliografía
Bibliografía básica
- Cáceres, J.J., Martín G. y Martín F.J. (2008). Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones, Madrid.- Franses, P.H. (1998). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, Cambridge.
- Harvey, A. (1993). Time series models. Segunda edición. Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf, London.
- Matilla, M., Pérez, P. y Sanz, B. (2017). Econometría y predicción. Segunda edición. McGraw-Hill, Madrid.
- Peña, D. (2010). Análisis de series temporales. Segunda edición. Alianza Editorial, Madrid.
Bibliografía de profundización
- Hamilton, J.D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press., New Jersey.- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. y Ljung, G.M. (2016). Time Series Analysis. Forecasting and Control. 5ª edición. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
Revistas
Journal of the American Statistical AssociationJournal of Time Series Analysis
International Journal of Forecasting
Journal of Forecasting
Journal of Econometrics
Enlaces
Libros desde el sitio de eXplore :http://www.stat.nus.edu.sg/mirror/xplore/ebooks/ebooks_content.html
Libro de Econometría de código abierto, de Michael Creel:
http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/
Notas sobre Series Temporales de John Cochrane:
http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/time_series_book.pdf
Notas sobre el curso de Series Temporales del MIT (EEUU) OpenCourseware:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-384Time-Series-AnalysisFall2002/LectureNotes/index.htm
A first course on Time Series (Univeristy of Würzburg): http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries/index.php?id=preamble
Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es
Instituto Vasco de Estadística:
http://www.eustat.es
EROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/
The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals:
http://www.sourceoecd.org/