Descripción y contextualización de la asignatura

Este curso ofrece una introducción al análisis de datos que evolucionan a lo largo del

tiempo, los cuales que requieren de técnicas específicas. Se presentan los métodos y

técnicas básicas, con especial aplicación a las series de carácter económico. Se pretende

que el estudiante conozca los esquemas de modelización de series temporales más

sencillos, sus limitaciones y posibilidades de aplicación en la práctica. Asimismo, se trata

de que el alumno adquiera los fundamentos teóricos básicos de la materia que le permitan

una posterior profundización en los cursos de análisis avanzado de series temporales.

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Se evaluarán todas las competencias anteriormente indicadas mediante diferentes

actividades. La nota final se obtendrá de: - Actividades realizadas en clase, resolución

de ejercicios individuales y/o en grupo y actividades virtuales: 50% de la nota final. -

Prueba escrita (en la fecha oficial): 50% de la nota final.



Aquellos alumnos que sean evaluados mediante evaluación continua, recibirán la

calificación de "No Presentado" si no se presentan a la prueba final. De acuerdo con la

normativa de permanencia vigente, la calificación de "No presentado" implica la renuncia

voluntaria a la correspondiente convocatoria.



Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de las pruebas de evaluación, y de acuerdo con la normativa general de la UPV/EHU, quedará prohibida la utilización de libros, notas o apuntes, así como de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del alumnado.

El único material permitido en el desarrollo de las pruebas de evaluación correspondientes será el de una calculadora de bolsillo no programable, en carcasa independiente y no integrada en ningún dispositivo como los anteriormente señalados.

En el momento de celebración de las pruebas se podrá señalar, por parte de los supervisores encargados, los lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados,

de manera que queden fuera del alcance del alumnado.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

La evaluación para aquellos estudiantes que en primera convocatoria que se presenten a la segunda convocatoria de cada curso académico será, en todo caso, una prueba final que determinará el 100% de la calificación. En esta prueba se evaluarán todas las competencias y contenidos

desarrollados en las actividades del periodo de docencia presencial de la asignatura.

Temario

Tema 1: Introducción al Análisis de Series Temporales. Naturaleza y estructura de las series temporales. Operadores básicos. Procesos estocásticos y propiedades. Definición de proceso estocástico. Funciones de autocorrelación (fac y facp). Procesos estacionarios.

Tema 2: Modelos probabilísticos estacionarios: procesos AR1, AR2 y ARp. Ruido blanco. Procesos AR: fac y propiedades. La condición de estacionariedad.

Tema 3: Modelos probabilísticos estacionarios: procesos MA y ARMA mixtos. Procesos MA: fac y propiedades. La condición de invertibilidad. Validación y Predicción.

Tema 4: Procesos no estacionarios y estacionales: Metodología Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Heterocedasticidad y falta de estacionariedad. Tratamiento de la estacionalidad.

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Fernández-Macho (2010), Análisis Básico de Series Temporales, notas de clase, Noviembre 2010.



Fernández-Macho (2012), Introducción al AST con Gretl. v 1.2es-abst, Febrero 2012.

Bibliografía básica

Aznar, A. y Trívez, F.J. (1993), Métodos de predicción en Economía, volúmenes 1 y 2. Editorial Ariel S.A. Barcelona.

Harvey, A. (1993), Time Series Models, 2 edn, Pearson ed.

Peña, D. (2005), Análisis de series temporales, Alianza editorial, Madrid.

Uriel, E. y A. Peiró (2000), Introducción al análisis de series temporales, editorial AC, Madrid.

Bibliografía de profundización

Box, G. , Jenkins, G. y Reinsel, G (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3 edn, Holden-Day, San Francisco.



Chatfield, C. (1996), The Analysis of Time Series: An Introduction, 5 edn, Chapman and Hall, London.



Hamilton, J. (1994), Time Series, Princeton U.P., Princeton, NJ.



Harvey, A. (1990), The Econometric Analysis of Time Series, 2 edn, MIT Press, Cambridge, Mass.

Revistas

Español:



http://www.revecap.com: Revista de Economía Aplicada



http://www.revistaestudiosregionales.com: Revista de Estudios Regionales



http://www.funep.es/invecon/sp/sie.asp: Investigaciones Económicas



http://www1.euskadi.net/ekonomiaz: Ekonomiaz



English:



Computational Economics



Econometrica



Econometric Reviews



Econometric Theory



Empirical Economics Journal



International Journal of Forecasting



Journal of Applied Econometrics



Journal of Business and Economic Statistics



Journal of Econometrics



Journal of Economic Dynamics and Control



Journal of Forecasting



Oxford Bulletin of Economics and Statistics



Review of Economics and Statistics



Review of Economic Studies



Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics

Enlaces

Software:



http://gretl.sourceforge.net. Gretl: Software econométrico de código abierto y gratuito (versiones en Español, Euskara e Inglés), manual de usuario y datos.







Instituciones:



http://www.eustat.es. EUSTAT



http://www.ine.es. INE



http://www.bde.es. Banco de España



http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT



http://www.oecd.org OCDE



http://www.imf.org. International Monetary Fund



http://www.worldbank.org. World Bank



http://www.bolsamadrid.es Madrid Stock Market







Datos:



http://www.nber.org/data_index.html



http://www.estadief.minhac.es/



http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm



http://econ.queensu.ca/jae/



http://www.psidonline.isr.umich.edu/data/



http://www.census.gov/