Materia
Análisis Básico de Series Temporales
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
Este curso ofrece una introducción al análisis de datos que evolucionan a lo largo deltiempo, los cuales que requieren de técnicas específicas. Se presentan los métodos y
técnicas básicas, con especial aplicación a las series de carácter económico. Se pretende
que el estudiante conozca los esquemas de modelización de series temporales más
sencillos, sus limitaciones y posibilidades de aplicación en la práctica. Asimismo, se trata
de que el alumno adquiera los fundamentos teóricos básicos de la materia que le permitan
una posterior profundización en los cursos de análisis avanzado de series temporales.
Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ MACHO, FRANCISCO JAVIER | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Catedratico De Universidad | Doctor | No bilingüe | Economía Aplicada | javier.fernandezmacho@ehu.eus |
Competencias
Denominación | Peso |
---|---|
Conocer los procedimientos para estimar y contrastar las consecuencias de la unión económica, con especial atención a la evaluación de las políticas económicas europeas actuales destinadas al logro de la convergencia. | 20.0 % |
Realizar tareas de consultoría y asesoramiento en el diseño de estrategias empresariales y de políticas económicas locales adaptadas a las condiciones de integración económica. | 10.0 % |
Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica. | 10.0 % |
Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y la evaluación de políticas públicas. | 15.0 % |
Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. | 15.0 % |
Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando los programas informáticos especializados. | 15.0 % |
Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes. | 15.0 % |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 15 | 25 | 40 |
P. de Aula | 5 | 5 | 10 |
P. Ordenador | 5 | 15 | 20 |
Taller Ind. | 5 | 0 | 5 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Clases magistrales | 40.0 | 37 % |
Prácticas de aula | 10.0 | 50 % |
Prácticas de ordenador | 20.0 | 25 % |
Teoría | 5.0 | 100 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Examen escrito | 40.0 % | 60.0 % |
Preguntas a desarrollar | 40.0 % | 60.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Se evaluarán todas las competencias anteriormente indicadas mediante diferentesactividades. La nota final se obtendrá de: - Actividades realizadas en clase, resolución
de ejercicios individuales y/o en grupo y actividades virtuales: 50% de la nota final. -
Prueba escrita (en la fecha oficial): 50% de la nota final.
Aquellos alumnos que sean evaluados mediante evaluación continua, recibirán la
calificación de "No Presentado" si no se presentan a la prueba final. De acuerdo con la
normativa de permanencia vigente, la calificación de "No presentado" implica la renuncia
voluntaria a la correspondiente convocatoria.
Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de las pruebas de evaluación, y de acuerdo con la normativa general de la UPV/EHU, quedará prohibida la utilización de libros, notas o apuntes, así como de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del alumnado.
El único material permitido en el desarrollo de las pruebas de evaluación correspondientes será el de una calculadora de bolsillo no programable, en carcasa independiente y no integrada en ningún dispositivo como los anteriormente señalados.
En el momento de celebración de las pruebas se podrá señalar, por parte de los supervisores encargados, los lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados,
de manera que queden fuera del alcance del alumnado.
Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia
La evaluación para aquellos estudiantes que en primera convocatoria que se presenten a la segunda convocatoria de cada curso académico será, en todo caso, una prueba final que determinará el 100% de la calificación. En esta prueba se evaluarán todas las competencias y contenidosdesarrollados en las actividades del periodo de docencia presencial de la asignatura.
Temario
Tema 1: Introducción al Análisis de Series Temporales. Naturaleza y estructura de las series temporales. Operadores básicos. Procesos estocásticos y propiedades. Definición de proceso estocástico. Funciones de autocorrelación (fac y facp). Procesos estacionarios.Tema 2: Modelos probabilísticos estacionarios: procesos AR1, AR2 y ARp. Ruido blanco. Procesos AR: fac y propiedades. La condición de estacionariedad.
Tema 3: Modelos probabilísticos estacionarios: procesos MA y ARMA mixtos. Procesos MA: fac y propiedades. La condición de invertibilidad. Validación y Predicción.
Tema 4: Procesos no estacionarios y estacionales: Metodología Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Heterocedasticidad y falta de estacionariedad. Tratamiento de la estacionalidad.
Bibliografía
Materiales de uso obligatorio
Fernández-Macho (2010), Análisis Básico de Series Temporales, notas de clase, Noviembre 2010.Fernández-Macho (2012), Introducción al AST con Gretl. v 1.2es-abst, Febrero 2012.
Bibliografía básica
Aznar, A. y Trívez, F.J. (1993), Métodos de predicción en Economía, volúmenes 1 y 2. Editorial Ariel S.A. Barcelona.Harvey, A. (1993), Time Series Models, 2 edn, Pearson ed.
Peña, D. (2005), Análisis de series temporales, Alianza editorial, Madrid.
Uriel, E. y A. Peiró (2000), Introducción al análisis de series temporales, editorial AC, Madrid.
Bibliografía de profundización
Box, G. , Jenkins, G. y Reinsel, G (1994), Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3 edn, Holden-Day, San Francisco.Chatfield, C. (1996), The Analysis of Time Series: An Introduction, 5 edn, Chapman and Hall, London.
Hamilton, J. (1994), Time Series, Princeton U.P., Princeton, NJ.
Harvey, A. (1990), The Econometric Analysis of Time Series, 2 edn, MIT Press, Cambridge, Mass.
Revistas
Español:http://www.revecap.com: Revista de Economía Aplicada
http://www.revistaestudiosregionales.com: Revista de Estudios Regionales
http://www.funep.es/invecon/sp/sie.asp: Investigaciones Económicas
http://www1.euskadi.net/ekonomiaz: Ekonomiaz
English:
Computational Economics
Econometrica
Econometric Reviews
Econometric Theory
Empirical Economics Journal
International Journal of Forecasting
Journal of Applied Econometrics
Journal of Business and Economic Statistics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Dynamics and Control
Journal of Forecasting
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Review of Economics and Statistics
Review of Economic Studies
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics
Enlaces
Software:http://gretl.sourceforge.net. Gretl: Software econométrico de código abierto y gratuito (versiones en Español, Euskara e Inglés), manual de usuario y datos.
Instituciones:
http://www.eustat.es. EUSTAT
http://www.ine.es. INE
http://www.bde.es. Banco de España
http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT
http://www.oecd.org OCDE
http://www.imf.org. International Monetary Fund
http://www.worldbank.org. World Bank
http://www.bolsamadrid.es Madrid Stock Market
Datos:
http://www.nber.org/data_index.html
http://www.estadief.minhac.es/
http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm
http://econ.queensu.ca/jae/
http://www.psidonline.isr.umich.edu/data/
http://www.census.gov/