Materia

Series Temporales

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
TUSELL PALMER, FERNANDO JORGEUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De UniversidadDoctorNo bilingüeMétodos Cuantitativos para la Economía y la Empresafernando.tusell@ehu.eus
CEBRIAN GUAJARDO, ANA CARMENUniversidad de ZaragozaProfesorado Titular De UniversidadDoctora

Competencias

DenominaciónPeso
Adquiere una familiaridad básica con algunos de los modelos más usuales en el análisis de series temporales.25.0%
Es capaz de enfrentar decisiones de modelización fundamentadas.25.0%
Desarrolla competencias computacionales, que le permiten llevar a cabo de forma autónoma una variada gama de análisis.25.0%
Toma contacto con bibliografía que le permita, si lo desea, una profundización en las técnicas estudiadas y un mayor grado de desarrollo formal.25.0%

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral243660
Seminario41216
P. de Aula81826
P. Ordenador242448

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Análisis de casos10.00%
Clases magistrales24.0100%
Debates6.025%
Ejercicios10.00%
Lecturas10.00%
Prácticas de aula14.025%
Prácticas de ordenador48.050%
Seminarios4.0100%
Trabajo en grupo18.00%
Tutorías6.050%

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Otros20.0% 40.0%
Trabajos Prácticos60.0% 80.0%

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

La convocatoria ordinaria tiene lugar finalizado el cuatrimestre. La evaluación requiere la redacción de sendos trabajos prácticos sobre los dos bloques de temas que componen la asignatura; los enunciados se proponen a los alumnos que disponen de un plazo, típicamente de dos o tres semanas, para trabajar sobre ellos.

En el evento de que algún alumno no haya podido asistir con regularidad a las clases, puede requerirse la realización de una prueba presencial, que normalmente requerirá elaborar aspectos o aportar aclaraciones sobre el trabajo practico presentado.

La no presentación del referido trabajo o el hacerlo fuera de plazo supone la renuncia a la convocatoria.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

La convocatoria extraordinaria se desarrolla en el mes de junio y tiene la misma estructura que la ordinaria.

Temario

Series Temporales y procesos estocásticos (I)

Series Temporales y procesos estocásticos (II)

Modelos ARMA y ARIMA

Modelos en espacio de estado (I)

Modelos en espacio de estado (II)

Análisis espectral (opcional, si hay tiempo disponible)

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Apuntes y prácticas de la asignatura "Series Temporales" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia e-GEla (Moodle) (UPV/EHU)

Bibliografía básica

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Verlag, 1996

https://www.rstudio.com/

D. Peña. Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005

Giovanni Petris, Sonia Petrone, and Patrizia Campagnoli. Dynamic Linear Models with R. Springer Verlag, 2009

Paul S.P. Cowpertwait and Andrew V. Metcalfe. Introductory Time Series with R. Springer, 2009

Bibliografía de profundización

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Verlag, 1991.

R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples., tercera edición, Springer Verlag, 2010

Dan Simon. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience, 2006.

Revistas

Dado el carácter introductorio de la asignatura, no es preciso el recurso a artículos especializados.

Enlaces

https://www.rstudio.com/

http://www.statsoft.com/textbook/time-series-analysis/

http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html

Sugerencias y solicitudes