nireEHU 
Materia
Series Temporales
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
| Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSELL PALMER, FERNANDO JORGE | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Catedratico De Universidad | Doctor | No bilingüe | Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa | fernando.tusell@ehu.eus |
| CEBRIAN GUAJARDO, ANA CARMEN | Universidad de Zaragoza | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | acebrian@unizar.es |
Competencias
| Denominación | Peso |
|---|---|
| Adquiere una familiaridad básica con algunos de los modelos más usuales en el análisis de series temporales. | 25.0 % |
| Es capaz de enfrentar decisiones de modelización fundamentadas. | 25.0 % |
| Desarrolla competencias computacionales, que le permiten llevar a cabo de forma autónoma una variada gama de análisis. | 25.0 % |
| Toma contacto con bibliografía que le permita, si lo desea, una profundización en las técnicas estudiadas y un mayor grado de desarrollo formal. | 25.0 % |
Tipos de docencia
| Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Magistral | 24 | 36 | 60 |
| Seminario | 4 | 12 | 16 |
| P. de Aula | 8 | 18 | 26 |
| P. Ordenador | 24 | 24 | 48 |
Actividades formativas
| Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
|---|---|---|
| Análisis de casos | 10.0 | 0 % |
| Clases magistrales | 24.0 | 100 % |
| Debates | 6.0 | 25 % |
| Ejercicios | 10.0 | 0 % |
| Lecturas | 10.0 | 0 % |
| Prácticas de aula | 14.0 | 25 % |
| Prácticas de ordenador | 48.0 | 50 % |
| Seminarios | 4.0 | 100 % |
| Trabajo en grupo | 18.0 | 0 % |
| Tutorías | 6.0 | 50 % |
Sistemas de evaluación
| Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
|---|---|---|
| Se valorará la asistencia y la respuesta a las actividades y ejercicios propuestos en clase. | 20.0 % | 40.0 % |
| Trabajos Prácticos | 60.0 % | 80.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
La convocatoria ordinaria tiene lugar finalizado el cuatrimestre. La evaluación requiere la redacción de sendos trabajos prácticos sobre los dos bloques de temas que componen la asignatura; los enunciados se proponen a los alumnos que disponen de un plazo, típicamente de dos o tres semanas, para trabajar sobre ellos.En el evento de que algún alumno no haya podido asistir con regularidad a las clases, puede requerirse la realización de una prueba presencial, que normalmente requerirá elaborar aspectos o aportar aclaraciones sobre el trabajo practico presentado.
La no presentación del referido trabajo o el hacerlo fuera de plazo supone la renuncia a la convocatoria.
Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia
La convocatoria extraordinaria se desarrolla en el mes de junio y tiene la misma estructura que la ordinaria.Temario
Series Temporales y procesos estocásticos (I)Series Temporales y procesos estocásticos (II)
Modelos ARMA y ARIMA
Modelos en espacio de estado (I)
Modelos en espacio de estado (II)
Análisis espectral (opcional, si hay tiempo disponible)
Bibliografía
Materiales de uso obligatorio
Apuntes y prácticas de la asignatura "Series Temporales" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia e-GEla (Moodle) (UPV/EHU)Bibliografía básica
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Verlag, 1996https://www.rstudio.com/ <br /><br />D. Peña. Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005 <br /><br /> <br /><br />Giovanni Petris, Sonia Petrone, and Patrizia Campagnoli. Dynamic Linear Models with R. Springer Verlag, 2009 <br /><br /> <br /><br />Paul S.P. Cowpertwait and Andrew V. Metcalfe. Introductory Time Series with R. Springer, 2009
Bibliografía de profundización
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Verlag, 1991.R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples., tercera edición, Springer Verlag, 2010
Dan Simon. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience, 2006.
Revistas
Dado el carácter introductorio de la asignatura, no es preciso el recurso a artículos especializados.Enlaces
https://www.rstudio.com/http://www.statsoft.com/textbook/time-series-analysis/
http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html