Descripción y contextualización de la asignatura

En diferentes disciplinas, tales como ingeniería, economía, ciencias naturales, etc… existe una gran cantidad de fenómenos que evolucionan en el tiempo, y cuya evolución se ve sometida a las reglas del azar. Los procesos estocásticos sirven para modelizar dichos fenómenos. Esta asignatura pretende introducir al estudiante en los procesos estocásticos básicos más habituales, así como en los conceptos probabilísticos necesarios para trabajar con ellos.

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Se valorará la asistencia a las clases presenciales (profesor y estudiante físicamente en

la misma aula) junto con la respuesta a las actividades y ejercicios propuestos en clase

o a través de Moodle (15%). En el caso en que el estudiante no pueda asistir a las

clases deberá aclarar con los profesores como sustituir la falta de asistencia.

Ejercicios propuestos al alumno (85%). Se valorará la corrección de los resultados, el

razonamiento empleado, el grado de dificultad del problema y la claridad en la

redacción.



CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN FINAL:

Los estudiantes que lo soliciten, podrán someterse a una evaluación final, que podrá

consistir en una prueba única, o en un conjunto de pruebas y trabajos.

Se podrá establecer de manera excepcional la asistencia a determinadas sesiones

presenciales, y la superación, en su caso, de las pruebas que en ellas se establezcan.

Los estudiantes deberán solicitar la evaluación diferenciada mediante escrito razonado

dirigido al Coordinador del Máster, desde el momento de la matrícula hasta

transcurridos, como máximo, cinco días desde el inicio del curso. La solicitud se

acompañará de todos los documentos que acrediten la imposibilidad de seguir con

normalidad el desarrollo del curso. La Comisión Académica del Máster, resolverá en el

plazo máximo de veinte días.



RENUNCIA:

El alumnado que haya realizado actividades a lo largo del curso, pero no se presente a

la convocatoria ordinaria, será calificado como No presentado/a.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

Los criterios de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria. La evaluación de las actividades realizadas a lo largo del curso (prácticas de ordenador, ejercicios, seminarios) será válida para las dos convocatorias del curso. En consecuencia, el alumnado que haya superado estas actividades a lo largo del curso, en la convocatoria extraordinaria solo tendrá que presentarse al trabajo individual. En el caso del alumnado que no haya superado la evaluación de dichas actividades o haya elegido la modalidad de evaluación final, en la convocatoria extraordinaria deberá realizar, también, una prueba complementaria diseñada para la evaluación de las actividades realizadas a lo largo del curso. Dicha prueba puede consistir en una exposición oral, una demostración ante un ordenador o una descripción escrita de los conocimientos prácticos abordados en las actividades planteadas a lo largo del curso.

Temario

Revisión de conceptos de Probabilidad

Proceso de Poisson. Procesos de renovación

Cadenas de Markov en tiempo discreto

Procesos de Markov en tiempo continuo

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Apuntes y prácticas de la asignatura "Procesos estocásticos y probabilidad" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia de la Universidad

Bibliografía básica

R.N. Bhattacharaya and E.C. Waymire, Stochastic Processes with Applications, Wiley

Interscience, 1990.

I. Florescu, Probability and Stochastic Processes, Wiley, 2014.

S. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhäuser, 1992.

T, Rolski, H, Schmidli, V. Schmidt and J. Teugels, Stochastic Processes for Insurance

and Finance, Wiley, 1999.

S. Ross, Stochastic Processes, Wiley, 1996.

S. Ross, Stochastic Models, Academic Press, 2007.

D. Stirzaker, Stochastic Processes & Models, Oxford University Press, 2005.

Bibliografía de profundización

Billingsley, P. (1995). Probability and Measure, 3th. Edition, Wiley.



Gross, D. and Harris, C.M. (1998) Fundamentals of Queueing Theory. Wiley



Norris, J.R. (1997) Markov Chains. Cambridge University Press.

Revistas

Revistas especializadas en probabilidad y procesos estocásticos:



• Advances in Applied Probability



• Annals of Applied Probability



• Annals of Probability



• Journal of Applied Probability



• Stochastic Processes and their applications







Revistas con aplicaciones, y con artículos que pueden servir como ejemplos de ilustración:



• Insurance: Mathematics and Economics



• Reliability in the Engineering and Informational Sciences

Enlaces

• The probability web: http://probweb.berkeley.edu/probweb.html