GAITASUNAK



1. Ez Bizitza adarreko aseguruen prima kalkulatu, tarifatze-sistema ezberdinetan, arrisku-eredu edo teorietan oinarrituz zein sinesgarritasunaren teorian.



2. Kaudimena, segurtasun-errekargua, kaudimen-erreserbak eta hornidura teknikoak zehaztu.



3. Erabaki hobezinak aztertu, berraseguruaren efektua eta hondamenaren teoria kontuan hartuz, aseguru orokorren negozioaren finantza-analisi estatikoan eta dinamikoan agertokiak sartzen.



4. Kreditu-erakundeen kaudimena aztertu eta finantza-erakundeen arriskuak aztertzeko teknika aktuarialak aplikatu.



IRAKASGAIA IKASTEAREN EMAITZAK



Ez-bizitza adarreko aseguruen primaren analisia eta kalkulua, tarifatze-sistema ezberdinetan, arrisku-eredu edo teorietan oinarrituz zein sinesgarritasunaren teorian.



Kaudimenaren, segurtasun-errekarguaren, kaudimen-erreserbaren eta hornidura teknikoen analisia eta zehaztapena.



Analisia eta erabaki-hartzea, berraseguruaren efektua eta hondamenaren teoria kontuan hartuz, aseguru orokorren negozioaren finantza-analisi estatikoan eta dinamikoan agertokiak sartzen.



Kreditu-erakundeen kaudimenaren analisia eta finantza-erakundeen arriskuak aztertzeko teknika aktuarialen aplikazioa.

EDUKI TEORIKO PRAKTIKOAK



1.) Ez Bizitzako Aseguruen Eragiketen Matematika, Egonkortasunaren eta Kaudimenaren Teorietan oinarrituz.

a. Ez Bizitzako arriskuak. Arrisku-teoriaren sarrera.

b. Ezbehar-kopuruaren banaketak, ezbehar-zenbatasunaren banaketak eta ezbehartasun- edo kalte osoaren banaketak.

c. Prima kalkulatzea eta tarifatze-sistemak.

d. Sinesgarritasunaren teoria.



2.) Aseguru-erakundearen egonkortasuna eta kaudimena.

a. Kapitalaren eta kaudimenaren eskakizunak aseguru-erakundeetan.

b. Segurtasun-errekarguaren zenbatasuna- eta kaudimen-erreserbaren zehaztapena.

c. Hornidura teknikoen zehaztapena.



3.) Arrisku-transferentzia.

a. Arrisku-transferentzia: berrasegurua egonkortasun-osagai bezala.

b. Irabazia aseguru-erakundeetan.



4.) Finantza-erakundearen egonkortasuna eta kaudimena.

a. Kapitalaren eta kaudimenaren eskakizunak.

b. Teknika aktuarialak finantza-erakundeetan aplikatzea.

c. Irabazia kreditu-erakundeetan.

Modalitate magistralean gai teorikoen azalpen klaseak ematen dira, benetako kasuekin osatuta hobeto ulertzeko.



Praktikak. Ikasleek taldean aktiboki parte-hartzen, gaitasun bakoitzari dagozkion ariketak edo buruketak ebatziz.



Mintegiak. Bakarrik eta soilik ikasleek, taldean, gaitasun bakoitzari dagozkion ariketak ebatziz.

Ebaluazio sistemak:



I.) Deialdi arrunta.-



a) Ebaluazio mistoa:



- Praktikak: ariketak, kasuak edo buruketak izango dira.

- Lanak: taldean izango dira.



Ebaluazio honek 4 gaitasun ditu, hurrenez hurren pisu hauek dituztenak %30, %30, %30 eta %10. Ebaluazioa bi zatitan egituratzen da 1. zatiak lehenengo 2 gaitasunak ditu (azken kalifikazioaren %60ko pisua duena) eta 2. zatiak azken bi gaitasunak (azken kalifikazioaren %40ko pisua duena). Zati bakoitza ebaluatzeko hurrengo hiru tresna ditugu:



. Kontrola (garatu beharreko azterketa idatzia): %70.

. Zereginak Praktiketan (ariketak edo buruketak ebaztea): %15.

. Zereginak Mintegietan (ariketak edo buruketak ebaztea): %15.



Azken kalifikazioa jartzeko ikaslea ebaluazio mistoak dituen apartatu guztietara aurkeztu behar da.



Irakasgaiak bi zati ditu. Ikasleak bi zatiak gainditu baditu, irakasgaia gainditu du. Ordea, zatiren bat edo zati biak gainditu ez baditu, gainditu ez duen zatiarekin joango da azken azterketa bakarrera (garatu beharreko azterketa idatzia) azken ebaluazioko azterketarekin zati horretan (datan zein edukian) batera datorrena, eta ikaslea aurkeztu den zatiak %100 balio izango du kontuan hartu barik zati horretan ebaluazio mistoan lehenago atera duen puntuazioa.



Ebaluazio mistotik datozen ikasleak ez badira azken azterketara aurkeztu, izango duten azken kalifikazioa Ez Aurkeztua izango da.



EBALUAZIO MISTOAREN SISTEMARI UKO EGITEA:



Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, ebaluazio mistoan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak ebaluazio mistoari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasi denetik kontatzen hasita.



b) Azken ebaluazioa:



Azken azterketa bakarra egingo da (garatu beharreko azterketa idatzia), irakasgai osoa barnean duena.



Ikasleak, justifikatutako arrazoiengatik, ezinezkoa badu etengabeko ebaluazioaren sisteman parte hartu, ahal izango du irakasgaiari dagozkion ezagutzak eta gaitasunak kreditatu azken azterketa bakarraren bidez.



Arrazoi horiek araudi hauetan datoz zehaztuta: UPV/EHUk ikasturte bakoitzerako argitaratzen duen Kudeaketa Akademikorako Arautegian eta 2018-19 ikasturtean indarrean dagoen Araudian.



Kalifikazioa notaren %100aren gain izango da, gaitasun bakoitzaren pisua mantenduz.

Oinarrizko bibliografia

GÓMEZ DÉNIZ, Emilio: SARABIA ALEGRÍA, José María (2008): Teoría de la Credibilidad: Desarrollo y Aplicaciones en Primas de Seguros y Riesgos Operacionales. FUNDACIÓN MAPFRE. Madrid



MORENO SÁEZ, Alfredo (2000): La Toma de decisiones en la empresa aseguradora: un sistema dinámico aplicado a los Seguros No Vida. Editorial Dykinson, S.L. Madrid.



NIETO DE ALBA, Ubaldo; VEGAS ASENSIO, Jesús (1993): Matemática Actuarial. Editorial MAPFRE, S.A. Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

ALCÁNTARA GRADOS, Francisco (2005): El Reaseguro de Riesgos Catastróficos. Fundación Mapfre Estudios.

BOWERS, Newton L; GERBER, Hans U.; HICKAMAN, James C.; JONES, Donald, A. y NESBITT, Cecil J. (1997): Actuarial Mathematics. The Society Actuaries. Schaumburg, Illinois.

DANNENBURG, D.R.; KAAS, R.; GOOVAERTS, M.J. (1996): Practical actuarial credibility models. IAE (Institute of Actuarial Science and Econometrics). University of Amsterdam.

GERBER, H. U. (1979): Practical actuarial credibility models. IAE (Institute of Actuarial Science and Econometrics). University of Pennsylvania.

GIL FANA (1991): Elementos de Matemáticas para las Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre Estudios.

HOSSACK, I.B.; POLLARD, J.H.; ZEHNWIRTH, B. (2001): Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales.Fundación Mapfre Estudios. Madrid.

LATORRE LLORENS, Luis (1992): Teoría del Riesgo y sus Aplicaciones a la Empresa Aseguradora. Editorial MAPFRE. Madrid.

TAYLOR, Greg. C. (1986): Claims reserving in non-life insurance. North-Holland, Amsterdam.

Aldizkariak

- Actas Congresos Internacionales ASTIN y AFIR.
- Actualidad aseguradora.
- Actuarios. IAE.
- Actuaries Digital
- Anales del Instituto de Actuarios Españoles.
- ASTIN Bulletin.
- Australian Journal of Actuarial Practice
- British Actuarial Journal.
- Boletín Económico del Banco de España.
- Bulletin of the Association of Swiss Actuaries.
- Casualty Actuarial Society. Proceedings.
- Gerencia de Riesgos y Seguros. MAPFRE.
- European Actuarial Journal.
- Institute of Actuaries. Journal
- Insurance: Mathematics and Economics
- Journal of Actuarial Practice
- Journal of Banking & Finance.
- Journal of Financial Economics.
- Journal of the Institute of Actuaries.
- Journal of the Royal Statistical Society.
- Procedings of the AFIR Colloquium.
- Revista de estabilidad financiera.
- Scandinavian Actuarial Journal.
- SIGMA(Swiss re).
- The Actuary
- The Journal of Risk and Insurance.
- The North American Actuarial Journal
- Transactions of the Faculty of Actuaries.
- Transactions of the International Congress of Actuaries.
- Transactions of the Society of Actuaries (North American Actuarial Journal).