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Gaia
Denborazko serieak
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasleak
| Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSELL PALMER, FERNANDO JORGE | Euskal Herriko Unibertsitatea | Unibertsitateko Katedraduna | Doktorea | Elebakarra | Ekonomia eta Enpresarako Metodo Kuantitatiboak | fernando.tusell@ehu.eus |
| CEBRIAN GUAJARDO, ANA CARMEN | Zaragozako Unibertsitatea | Unibertsitateko Irakaslego Titularra | Doktorea | acebrian@unizar.es |
Gaitasunak
| Izena | Pisua |
|---|---|
| Adquiere una familiaridad básica con algunos de los modelos más usuales en el análisis de series temporales. | 25.0 % |
| Es capaz de enfrentar decisiones de modelización fundamentadas. | 25.0 % |
| Desarrolla competencias computacionales, que le permiten llevar a cabo de forma autónoma una variada gama de análisis. | 25.0 % |
| Toma contacto con bibliografía que le permita, si lo desea, una profundización en las técnicas estudiadas y un mayor grado de desarrollo formal. | 25.0 % |
Irakaskuntza motak
| Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
|---|---|---|---|
| Magistrala | 24 | 36 | 60 |
| Mintegia | 4 | 12 | 16 |
| Gelako p. | 8 | 18 | 26 |
| Ordenagailuko p. | 24 | 24 | 48 |
Irakaskuntza motak
| Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
|---|---|---|
| Ariketak | 10.0 | 0 % |
| Eskola magistralak | 24.0 | 100 % |
| Eztabaidak | 6.0 | 25 % |
| Gelako praktikak | 14.0 | 25 % |
| Irakurketak | 10.0 | 0 % |
| Kasuen analisia | 10.0 | 0 % |
| Mintegiak | 4.0 | 100 % |
| Ordenagailuko praktikak | 48.0 | 50 % |
| Talde-lana | 18.0 | 0 % |
| Tutoretzak | 6.0 | 50 % |
Ebaluazio-sistemak
| Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
|---|---|---|
| Lan praktikoak | 60.0 % | 80.0 % |
| Se valorará la asistencia y la respuesta a las actividades y ejercicios propuestos en clase. | 20.0 % | 40.0 % |
Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
La convocatoria ordinaria tiene lugar finalizado el cuatrimestre. La evaluación requiere la redacción de sendos trabajos prácticos sobre los dos bloques de temas que componen la asignatura; los enunciados se proponen a los alumnos que disponen de un plazo, típicamente de dos o tres semanas, para trabajar sobre ellos.En el evento de que algún alumno no haya podido asistir con regularidad a las clases, puede requerirse la realización de una prueba presencial, que normalmente requerirá elaborar aspectos o aportar aclaraciones sobre el trabajo practico presentado.
La no presentación del referido trabajo o el hacerlo fuera de plazo supone la renuncia a la convocatoria.
Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
La convocatoria extraordinaria se desarrolla en el mes de junio y tiene la misma estructura que la ordinaria.Irakasgai-zerrenda
Series Temporales y procesos estocásticos (I)Series Temporales y procesos estocásticos (II)
Modelos ARMA y ARIMA
Modelos en espacio de estado (I)
Modelos en espacio de estado (II)
Análisis espectral
Bibliografia
Nahitaez erabili beharreko materiala
Apuntes y prácticas de la asignatura "Series Temporales" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia Moodle (UPV/EHU)Oinarrizko bibliografia
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Verlag, 1996D. Peña. Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005
Giovanni Petris, Sonia Petrone, and Patrizia Campagnoli. Dynamic Linear Models with R. Springer Verlag, 2009
Paul S.P. Cowpertwait and Andrew V. Metcalfe. Introductory Time Series with R. Springer, 2009
Gehiago sakontzeko bibliografia
P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Verlag, 1991.R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples., tercera edición, Springer Verlag, 2010
Dan Simon. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience, 2006.
Aldizkariak
Dado el carácter introductorio de la asignatura, no es preciso el recurso a artículos especializados.Estekak
http://www.statsoft.com/textbook/time-series-analysis/http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html