Gaussian semiparametric estimation in Long Memory in Stochastic Volatility and signal plus noise models
- Egileak:
- Arteche J
- Urtea:
- 2004
- Aldizkaria:
- Journal of Econometrics
- Liburukia:
- 119
- Hasierako orria - Amaierako orria:
- 131 - 154
- ISBN/ISSN:
- 0304-4076
- Deskribapena:
-
- ISI: Inpaktu faktorea=1.32, Kuartila=0.885,In-Recs/ beste bat=1.32
- Argitaletxea=Elsevier