Gaia
Enpresarako aldi baterako serieen analisia
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasleak
Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
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GARCIA ENRIQUEZ, JAVIER | Euskal Herriko Unibertsitatea | Unibertsitateko Irakaslego Titularra | Doktorea | Elebiduna | Ekonomia eta Enpresarako Metodo Kuantitatiboak | javier.garcia@ehu.eus |
Gaitasunak
Izena | Pisua |
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Conocer y comprender los conceptos básicos del análisis de series temporales y su utilidad en la predicción económica y empresarial | 16.0 % |
Ser capaces de extraer la información estadística relevante sobre una serie temporal | 16.0 % |
Realizar predicciones con una serie de datos que se observa a lo largo del tiempo. | 16.0 % |
Dominar uno o varios paquetes informáticos para el análisis de series temporales | 16.0 % |
Interpretar y valorar los resultados del análisis empírico de series temporales | 16.0 % |
Elaborar y presentar informes sobre el análisis de las series temporales | 16.0 % |
Irakaskuntza motak
Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
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Magistrala | 15 | 22.5 | 37.5 |
Mintegia | 15 | 22.5 | 37.5 |
Irakaskuntza motak
Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
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Azalpenezko eskolak | 15.0 | 100 % |
Ikaslearen lan pertsonala | 25.0 | 0 % |
Kasuen azterketa | 25.0 | 20 % |
Ordenagailuko praktikak | 10.0 | 100 % |
Ebaluazio-sistemak
Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
---|---|---|
Bertaratzea eta Parte-hartzea | 10.0 % | 30.0 % |
Análisis de una serie temporal y elaboración de un informe | 70.0 % | 90.0 % |
Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
El sistema de evaluación será el mismo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.El profesor podrá modificar el sistema de evaluación de la asignatura por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.
Irakasgai-zerrenda
Fundamentos de la predicción económica. Componentes de una serie temporalAnálisis clásico. Métodos de descomposición. Alisado y ajustes funcionales.
Modelos ARIMA. La metodología Box-Jenkins
Volatilidad estocástica. Modelos ARCH.
Modelos econométricos.
Bibliografia
Oinarrizko bibliografia
- Cáceres, J.J.; Martín G.; Martín F.J. (2008). Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones, Madrid.- A.Harvey (1993) Time series models 2nd ed. Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf, London.
- P.H.Franses (1998). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, 1998. Cambridge.
- Peña, D. (2005) Análisis de series temporales. Alianza Editorial, Madrid.
Gehiago sakontzeko bibliografia
- Hamilton (1994). Time series analysis. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.- Box, Jenkins y Reinsel (1994). Time Series Analysis. Forecasting and Control. 3ª ed. Prentice-Hall. New Jersey.
Aldizkariak
Journal of the American Statistical AssociationJournal of Time Series Analysis
International Journal of Forecasting
Journal of Forecasting
Journal of Econometrics
Estekak
Libros desde el sitio de eXplore :http://www.stat.nus.edu.sg/mirror/xplore/ebooks/ebooks_content.html
Libro de Econometría de código abierto, de Michael Creel:
http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/
Notas sobre Series Temporales de John Cochrane:
http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/time_series_book.pdf
Notas sobre el curso de Series Temporales del MIT (EEUU) OpenCourseware:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-384Time-Series-AnalysisFall2002/LectureNotes/index.htm
A first course on Time Series (Univeristy of Würzburg): http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries/index.php?id=preamble
Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es
Instituto Vasco de Estadística:
http://www.eustat.es
EROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/
The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals:
http://www.sourceoecd.org/