Materia
Macroeconometría
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
La asignatura se dedica al estudio de técnicas econométricas utilizadas principalmente en el análisis de agregados macroeconómicos. En esta asignatura el alumno será capaz de entender los métodos de detección de atípicos, analizar las implicaciones de la no estacionariedad de los datos en modelos macroeconómicos multivariantes y utilizar modelos dinámicos multivariantes, como los modelos VARMA, VAR y el modelo de corrección de error, tanto en lo que se refiere a su especificación, estimación o utilización como medio de predicción. Asimismo, el alumno desarrollará habilidades en el dominio de los métodos estadístico-econométricos multivariantes de uso más común y será capaz de y elaborar informes a partir de los resultados obtenidos.Además de las competencias básicas de la asignatura recogidas en la memoria de la titulación, a lo largo del curso se trabajan las siguientes Competencias Transversales:
CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del análisis económico.
CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.
CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.
CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos en inglés.
Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
MORAL ZUAZO, MARIA PAZ | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | No bilingüe | Economía Aplicada | mpaz.moral@ehu.eus |
Competencias
Denominación | Peso |
---|---|
Comprender la lógica de la modelización y los métodos econométricos para el análisis de datos de series temporales y de sección cruzada, así como su utilidad en la predicción económica. | 20.0 % |
Adquirir conocimientos sólidos de los métodos estadístico-econométricos modernos para la cuantificación de las relaciones económicas, el contraste de teorías y la evaluación de políticas públicas. | 20.0 % |
Identificar, buscar, organizar y sistematizar la información estadística relevante para ayudar a explicar las cuestiones económicas de interés, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. | 20.0 % |
Realizar trabajos empíricos, seleccionando los métodos estadístico-econométricos apropiados según la naturaleza de los datos y el problema a analizar y utilizando los programas informáticos especializados. | 20.0 % |
Interpretar y transmitir los resultados de un análisis cuantitativo y elaborar informes. | 20.0 % |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 30 | 50 | 80 |
Seminario | 5 | 10 | 15 |
P. de Aula | 10 | 10 | 20 |
P. Ordenador | 10 | 20 | 30 |
Taller Ind. | 5 | 0 | 5 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Clases magistrales | 80.0 | 37 % |
Prácticas de aula | 20.0 | 33 % |
Prácticas de ordenador | 30.0 | 33 % |
Seminarios | 15.0 | 33 % |
Teoría | 5.0 | 100 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Examen escrito | 40.0 % | 60.0 % |
Preguntas a desarrollar | 40.0 % | 60.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
Cada alumno deberá realizar tres trabajos de curso, de aproximadamente 2000 palabras cada uno. Para el primero deberá realizarse una presentación oral al final de la cuarta semana de clases. El segundo trabajo se elaborará entre la quinta y la séptima semana y será enviado por correo electrónico al profesor responsable y presentado en la sesión correspondiente a la séptima semana. El tercer trabajo se elaborará a partir de la octava y será presentado por escrito el día de la prueba final. Los alumnos deberán realizar un examen sobre el temario impartido en las nueve semanas de clase. El peso de cada prueba evaluable en la nota final de la asignatura será de un 16,7% para cada trabajo de curso y un 50% para el examen.Para renunciar a la convocatoria bastará con no presentarse al examen.
Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia
La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba individual (que supondrá el 100% de la calificación) en la que se evaluarán todos los resultados del aprendizaje de la asignatura.Para renunciar a la convocatoria extraordinaria será suficiente con no presentarse a esta prueba individual escrita. Quedará reflejado en el acta como NO PRESENTADA / NO PRESENTADO.
Temario
Se recomienda que el alumno curse previamente, además de Econometría, la asignatura de Análisis Básico de Series Temporales.Tema 1. Modelos de función de transferencia (o RegARIMA). Análisis de intervención. Detección de outliers.
Tema 2. Desestacionalización. Programas X13ARIMA, TRAMO/SEATS y JDemetra+
Tema 3. Efectos de calendario.
Tema 4. Introducción al análisis de series temporales multivariantes.
Tema 5. Procesos vectoriales autorregresivos (VAR) estacionarios.
Tema 6. Contrastes de raíces unitarias. Sistemas I(1) y cointegración.
Tema 7. Contrastes y estimación de relaciones de cointegración.
Tema 8. Predicción en sistemas VAR.
Bibliografía
Materiales de uso obligatorio
Nelson, C. R. and Plosser, C. I. (1982). "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series". Journal of Monetary Economics 10, 139-62.Engle, R. y Granger, C.W.J. (1987). "Co-integration and error correction: representation, estimation and testing", Econometrica, 55, 251-276.
Bibliografía básica
Cáceres, J.J., Martín G. y Martín, F.J. (2008). Introducción al análisis univariante de series temporales económicas. Delta Publicaciones.H. Lütkepohl (1991). Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
Franses, P.H., van Dijk, D. y Opschoor, A. (2014). Time Series Models for Business and Economic Forecasting, 2ª edición. Cambridge University Press.
Bibliografía de profundización
Engle, R. y Granger, C., eds. (1991). Long-Run Economic relationships: readings in Cointegration. Oxford University Press, Advanced Texts in Econometrics.Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
Harvey, A.C. (1990). The Econometric Analysis of Time Series, 2ª edición. Philip Allan, LSE Handbooks in Economics.
Hylleberg, S., ed. (1992). Modelling Seasonality. Oxford University Press, Advanced Texts in Econometrics.
Revistas
EconometricaJournal of the American Statistical Association
Journal of Business and Economics Statistics
Journal of Econometrics.
Journal of Time Series Analysis
Journal of Monetary Economics
Enlaces
Software para análisis econométricoGretl: http://gretl.sourceforge.net
R: http://www.r-project.org
JDemetra+: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/software-jdemetra_en
Libros online gratuitos:
Cochrane, J. Time Series for Macroeconomics and Finance. http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/time_series_book.pdf
Varios, ¿A First Course on Time Series Analysis¿ http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries.
Datos:
Banco de España: www.bde.es
Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu
Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do