COMPETENCIAS



1. Calcular la prima de los seguros de los ramos de No-Vida, en los distintos sistemas de tarifación, en base a modelos o teorías del riesgo y en base a la teoría de la credibilidad.



2. Determinar la solvencia, el recargo de seguridad, las reservas de solvencia y las Provisiones Técnicas.



3. Analizar las decisiones óptimas teniendo en cuenta el efecto del reaseguro y la teoría de la ruina, incluyendo el uso de escenarios para el análisis financiero estático y dinámico del negocio de seguros generales.



4. Analizar la solvencia en las Entidades de crédito y aplicar las técnicas actuariales a los riesgos de las Entidades Financieras.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE



Análisis y cálculo de la prima de los seguros de los ramos de No-Vida, en los distintos sistemas de tarifación, en base a modelos o teorías del riesgo y en base a la teoría de la credibilidad.



Análisis y determinación de la solvencia, el recargo de seguridad, las reservas de solvencia y las Provisiones Técnicas.



Análisis y toma de decisiones óptimas teniendo en cuenta el efecto del reaseguro y la teoría de la ruina, incluyendo el uso de escenarios para el análisis financiero estático y dinámico del negocio de seguros generales.



Análisis de la solvencia en las Entidades de crédito y aplicación de las técnicas actuariales a los riesgos de las Entidades Financieras.

CONTENIDOS

1º) Matemática de las Operaciones de Seguros de No Vida, basada en las Teorías de la Estabilidad y Solvencia.

a. Riesgos de No-Vida. Introducción a la Teoría del riesgo.

b. Distribuciones del número, de la cuantía de siniestros y de la siniestralidad ó daño total.

c. Cálculo de Primas y Sistemas de Tarificación.

d. Teoría de la credibilidad.



2º) Estabilidad y Solvencia de la Entidad Aseguradora.

a. Requisitos de capital y solvencia en la Entidad aseguradora.

b. Determinación de la cuantía del recargo de seguridad y de las reservas de solvencia.

c. Determinación de las Provisiones Técnicas.



3º) Transferencia de riesgos.

a. Transferencia de riesgos: el Reaseguro como elemento de estabilidad.

b. El beneficio en las Entidades aseguradoras.



4º) Estabilidad y Solvencia de la Entidad Financiera.

a. Requisitos de capital y solvencia.

b. Aplicación de las técnicas actuariales a la Entidad Financiera.

c. El beneficio en las Entidades de crédito.

En la modalidad magistral se imparten clases expositivas de temas teóricos complementados con supuestos reales para un mejor entendimiento.



Prácticas. Resolución de ejercicios o problemas, correspondientes a cada competencia, con participación activa del alumnado en grupo.



Seminarios. Resolución de ejercicios correspondientes a cada competencia, en grupo, única y exclusivamente, por parte del alumnado.

Sistemas de evaluación



I) Convocatoria ordinaria.-



a) Evaluación mixta:



La realización de prácticas será en forma de ejercicios o problemas. Las tareas se realizarán en grupo.



Esta evaluación comprende 4 competencias, cuya ponderación es del 30%, 30%, 30% y 10% respectivamente. La evaluación se estructura en dos partes. La 1ª parte comprende las dos primeras competencias (cuyo peso es el 60% de la calificación final) y la 2ª parte las dos últimas (cuyo peso es el 40% de la calificación final). Cada una de las partes tiene los siguientes tres instrumentos de evaluación:



Control (escrito a desarrollar): 70%

Tareas en Prácticas (ejercicios o resolución de problemas) : 15%

Tareas en Seminarios (ejercicios o resolución de problemas): 15%



Para asignar la calificación final el alumnado deberá presentarse a todos los apartados que comprende la evaluación mixta.



La evaluación comprende 2 partes. Si supera las 2 partes el alumnado supera la asignatura. Si no supera alguna de las partes o las 2, irá con la parte no superada a un único examen final (escrito a desarrollar) coincidente en fecha y contenido en cuanto a esa parte con el de la evaluación final, que se valora al 100% en la parte presentada sin tener en cuenta ninguna otra puntuación anterior obtenida en evaluación mixta en dicha parte.



El alumnado procedente de la evaluación mixta que no se presente con la parte no superada al examen final será calificado como No Presentado.



RENUNCIA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN MIXTA:



En todo caso, el alumnado tendrá derecho a ser evaluado mediante el sistema de evaluación final, independientemente de que haya participado o no en el sistema de evaluación mixta. Para ello, el alumnado deberá presentar por escrito al profesor responsable de la asignatura la renuncia a la evaluación mixta, para lo que dispondrá de un plazo de 9 semanas, a contar desde el comienzo del cuatrimestre, de acuerdo con el calendario académico del centro.



b) Examen final:



Se realiza un único examen final (escrito a desarrollar) que comprende toda la asignatura.



El alumnado, que por causas justificadas, no pueda participar en el sistema de evaluación mixta, podrá acreditar la consecución de conocimientos y competencias inherentes a la asignatura a través de un único examen final. Las referidas causas son las consignadas en: la Normativa de Gestión Académica que la UPV/EHU publica cada curso, y en la Normativa vigente para el curso 2018-2019.



La calificación será sobre el 100% de la nota, manteniéndose las ponderaciones de cada competencia.

Bibliografía básica

GÓMEZ DÉNIZ, Emilio: SARABIA ALEGRÍA, José María (2008): Teoría de la Credibilidad: Desarrollo y Aplicaciones en Primas de Seguros y Riesgos Operacionales. FUNDACIÓN MAPFRE. Madrid



MORENO SÁEZ, Alfredo (2000): La Toma de decisiones en la empresa aseguradora: un sistema dinámico aplicado a los Seguros No Vida. Editorial Dykinson, S.L. Madrid.



NIETO DE ALBA, Ubaldo; VEGAS ASENSIO, Jesús (1993):Matemática Actuarial. Editorial MAPFRE, S.A. Madrid.

Bibliografía de profundización

ALCÁNTARA GRADOS, Francisco (2005): El Reaseguro de Riesgos Catastróficos. Fundación Mapfre Estudios.

BOWERS, Newton L; GERBER, Hans U.; HICKAMAN, James C.; JONES, Donald, A. y NESBITT, Cecil J. (1997): Actuarial Mathematics. The Society Actuaries. Schaumburg, Illinois.

DANNENBURG, D.R.; KAAS, R.; GOOVAERTS, M.J. (1996): Practical actuarial credibility models. IAE (Institute of Actuarial Science and Econometrics). University of Amsterdam.

GERBER, H. U. (1979): Practical actuarial credibility models. IAE (Institute of Actuarial Science and Econometrics). University of Pennsylvania.

GIL FANA (1991): Elementos de Matemáticas para las Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre Estudios.

HOSSACK, I.B.; POLLARD, J.H.; ZEHNWIRTH, B. (2001): Introducción a la Estadística con aplicaciones a los Seguros Generales.Fundación Mapfre Estudios. Madrid.

LATORRE LLORENS, Luis (1992): Teoría del Riesgo y sus Aplicaciones a la Empresa Aseguradora. Editorial MAPFRE. Madrid.

TAYLOR, Greg. C. (1986): Claims reserving in non-life insurance. North-Holland, Amsterdam.

Revistas

- Actas Congresos Internacionales ASTIN y AFIR.
- Actualidad aseguradora.
- Actuarios. IAE.
- Actuaries Digital
- Anales del Instituto de Actuarios Españoles.
- ASTIN Bulletin.
- Australian Journal of Actuarial Practice
- British Actuarial Journal.
- Boletín Económico del Banco de España.
- Bulletin of the Association of Swiss Actuaries.
- Casualty Actuarial Society. Proceedings.
- Gerencia de Riesgos y Seguros. MAPFRE.
- European Actuarial Journal.
- Institute of Actuaries. Journal
- Insurance: Mathematics and Economics
- Journal of Actuarial Practice
- Journal of Banking & Finance.
- Journal of Financial Economics.
- Journal of the Institute of Actuaries.
- Journal of the Royal Statistical Society.
- Procedings of the AFIR Colloquium.
- Revista de estabilidad financiera.
- Scandinavian Actuarial Journal.
- SIGMA(Swiss re).
- The Actuary
- The Journal of Risk and Insurance.
- The North American Actuarial Journal
- Transactions of the Faculty of Actuaries.
- Transactions of the International Congress of Actuaries.
- Transactions of the Society of Actuaries (North American Actuarial Journal).