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Enpresarako aldi baterako serieen analisia

Gaiari buruzko datu orokorrak

Modalitatea
Ikasgelakoa
Hizkuntza
Gaztelania

Irakasleak

IzenaErakundeaKategoriaDoktoreaIrakaskuntza-profilaArloaHelbide elektronikoa
GARCIA ENRIQUEZ, JAVIEREuskal Herriko UnibertsitateaUnibertsitateko Irakaslego TitularraDoktoreaElebidunaEkonomia eta Enpresarako Metodo Kuantitatiboakjavier.garcia@ehu.eus

Gaitasunak

IzenaPisua
Conocer y comprender los conceptos básicos del análisis de series temporales y su utilidad en la predicción económica y empresarial16.0 %
Ser capaces de extraer la información estadística relevante sobre una serie temporal16.0 %
Realizar predicciones con una serie de datos que se observa a lo largo del tiempo.16.0 %
Dominar uno o varios paquetes informáticos para el análisis de series temporales16.0 %
Interpretar y valorar los resultados del análisis empírico de series temporales16.0 %
Elaborar y presentar informes sobre el análisis de las series temporales16.0 %

Irakaskuntza motak

MotaIkasgelako orduakIkasgelaz kanpoko orduakOrduak guztira
Magistrala1522.537.5
Mintegia1522.537.5

Irakaskuntza motak

IzenaOrduakIkasgelako orduen ehunekoa
Azalpenezko eskolak15.0100 %
Ikaslearen lan pertsonala25.00 %
Kasuen azterketa25.020 %
Ordenagailuko praktikak10.0100 %

Ebaluazio-sistemak

IzenaGutxieneko ponderazioaGehieneko ponderazioa
Bertaratzea eta Parte-hartzea10.0 % 30.0 %
Análisis de una serie temporal y elaboración de un informe70.0 % 90.0 %

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

El sistema de evaluación será el mismo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.



El profesor podrá modificar el sistema de evaluación de la asignatura por causa sobrevenida. Cualquier posible cambio será anunciado al alumnado a la mayor brevedad posible a través de la plataforma egela.

Irakasgai-zerrenda

Fundamentos de la predicción económica. Componentes de una serie temporal

Análisis clásico. Métodos de descomposición. Alisado y ajustes funcionales.

Modelos ARIMA. La metodología Box-Jenkins

Volatilidad estocástica. Modelos ARCH.

Modelos econométricos.

Bibliografia

Oinarrizko bibliografia

- Cáceres, J.J.; Martín G.; Martín F.J. (2008). Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones, Madrid.

- A.Harvey (1993) Time series models 2nd ed. Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf, London.

- P.H.Franses (1998). Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, 1998. Cambridge.

- Peña, D. (2005) Análisis de series temporales. Alianza Editorial, Madrid.

Gehiago sakontzeko bibliografia

- Hamilton (1994). Time series analysis. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

- Box, Jenkins y Reinsel (1994). Time Series Analysis. Forecasting and Control. 3ª ed. Prentice-Hall. New Jersey.

Aldizkariak

Journal of the American Statistical Association

Journal of Time Series Analysis

International Journal of Forecasting

Journal of Forecasting

Journal of Econometrics



Estekak

Libros desde el sitio de eXplore :

http://www.stat.nus.edu.sg/mirror/xplore/ebooks/ebooks_content.html

Libro de Econometría de código abierto, de Michael Creel:

http://pareto.uab.es/mcreel/Econometrics/

Notas sobre Series Temporales de John Cochrane:

http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/time_series_book.pdf

Notas sobre el curso de Series Temporales del MIT (EEUU) OpenCourseware:

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-384Time-Series-AnalysisFall2002/LectureNotes/index.htm

A first course on Time Series (Univeristy of Würzburg): http://statistik.mathematik.uni-wuerzburg.de/timeseries/index.php?id=preamble

Instituto Nacional de Estadística:

http://www.ine.es

Instituto Vasco de Estadística:

http://www.eustat.es

EROSTAT:

http://ec.europa.eu/eurostat/

The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals:

http://www.sourceoecd.org/