Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua

Microeconometría es una asignatura optativa del Máster interuniversitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico. Se imparte en la UPV/EHU para todos los alumnos de las tres universidades que ofrecen este programa.



El trabajo que se desarrolla en esta asignatura permite a los y las estudiantes familiarizarse con los métodos estadísticos y econométricos que se utilizan en el análisis de problemas económicos y

sociales con unidades microeconómicas. Una parte se centra en el estudio de modelos causales de elección que describen la relación entre variables de acuerdo con alguna teoría de comportamiento preexistente. La segunda parte del curso se enfocará desde la perspectiva del tipo de datos que se utilizan como, por ejemplo, datos debidos a una selección muestral, datos de panel, datos de conteo, etc.



Para poder desarrollar esta asignatura adecuadamente son necesarios conocimientos de estadística descriptiva, de teoría de la probabilidad, inferencia estadística y regresión lineal. Así mismo se necesita saber utilizar el álgebra lineal y matricial a nivel básico.



Además de las competencias básicas de la asignatura recogidas en la memoria de la titulación, a lo largo del curso se trabajan las siguientes Competencias Transversales:



CT1692 - Manejar las tecnologías de la información y comunicación en su desempeño profesional e investigador en el campo del análisis económico.

CT1702 - Planificar tareas, organizar recursos y gestionar de forma eficiente el tiempo.

CT1709 - Identificar y resolver problemas concretos desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis.

CT1711 - Comunicarse de forma fluida, tanto de forma oral como escrita en castellano, así como leer, comprender y redactar textos en inglés.

Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

La evaluación en la convocatoria ordinaria se realizará como sigue:



70% de la calificación: prueba escrita que se llevará a cabo en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes.



25% de la calificación se obtendrá a partir de las tareas que se realizarán a lo largo del curso.



5% de la calificación se obtendrá a partir de la asistencia y participación activa en las clases.



Para renunciar a la convocatoria ordinaria será suficiente con no presentarse a la prueba individual escrita del 70%. Quedará reflejado en el acta como NO PRESENTADA / NO PRESENTADO

Ezohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea

La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba individual (que supondrá el 100% de la calificación) en la que se evaluarán todas las competencias / resultados del aprendizaje de la asignatura. Esta prueba tendrá lugar en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes.



Para renunciar a la convocatoria extraordinaria será suficiente con no presentarse a esta prueba individual escrita. Quedará reflejado en el acta como NO PRESENTADA / NO PRESENTADO

Irakasgai-zerrenda

Se introducen las variables dependientes cualitativas reflejando un fenómeno estocástico de elección entre dos alternativas o dos categorías posibles. Se estudian los modelos probit y logit en profundidad y se propone un trabajo empírico.

Se amplía el campo de elecciones posible a más de dos categorías y se estudia el modelo logit y probit multinomial así como los modelos logit condicional y anidado ayudándose de un trabajo empírico de elección de modos de viajar.

Se justifican los modelos de elecciones ordenadas y secuenciales y se estudia en detalle el modelo probit ordenado.

Se estudian variables aleatorias truncadas tanto continuas como discretas, haciendo hincapié en la distribución normal univariante y bivariante y justificando su aparición en el análisis econométrico.

Análisis econométrico de modelos donde la variable dependiente es truncada o censurada. Estudio de modelos Tobit de diferente complejidad que conllevan la estimación máximo verosímil de modelos no lineales.

Modelos de oferta de trabajo de las mujeres (Heckman) y estimación en dos etapas y/o máxima verosimilitud. Evaluación de los efectos de un tratamiento o política pública: el efecto medio o el efecto medio en los tratados.

Estudio semiparamétrico y paramétrico de datos que reflejan duración en un estado: función de supervivencia y hazard rate. Distribuciones exponencial, Weibull, lognormal, etc. Estimación máximo verosímil.Aproximación de Cox.

Sección cruzada y series temporales. Sistemas de ecuaciones y SURE. Estimador dentro y entre grupos. Modelo de efectos fijos y modelo de efectos aleatorios. Heterogeneidad en los parámetros.

Bibliografia

Nahitaez erabili beharreko materiala

Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 6th edition.



Software econométrico:

Limdep

Gretl

Oinarrizko bibliografia

Amemiya T. (1985), Advanced Econometrics, Basil Blackwell.



Maddala G.S. (1986), Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.



Greene, W.H. (1993), Econometric Analisis, Macmillan Publishing Company.

Gehiago sakontzeko bibliografia

Alonso Antón A., Fernández A. y Rodriguez-Poo, J. (2004), ¿Estimation of Duration Models with Heterogeneity of Unknown Form¿, in Progress in Economics Research', vol.7. Nova Science Publishers, New York.



Cameron y Trivedi (2005), Microeconometrics: Methods and Application, Cambridge University Press.



Berndt E.R. (1991), The Practice of Econometrics: Classic and Comtemporary, Addison Wesley.



Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.



Lancaster T. (1979) ¿Duration models: a survey¿, Journal of Economic Literature.



Rubin D.B. (2005), ¿Causal Inference in Public Policy¿ mimeo, Harvard University.



Winkelmann R. (2000), Econometric Analysis of Count Data, 3ª. ed., Springer.

Aldizkariak

- Computational Economics

- Econometrica

- Econometric Reviews

- Journal of Econometrics

- Journal of Applied Econometrics

Estekak

Software:

- http://gretl.sourceforge.net. Gretl: Software econométrico de código abierto y gratuito (versiones en Español, Euskara e Inglés), manual de usuario y datos.



Datos:

- http://www.eustat.es. EUSTAT

- http://www.ine.es. INE

- http://www.bde.es. Banco de España

- http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT

- http://www.oecd.org OCDE

- http://www.worldbank.org. World Bank

- http://www.nber.org/data_index.html

- http://www.estadief.minhac.es/

- http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm

- http://econ.queensu.ca/jae/

- http://www.psidonline.isr.umich.edu/data/

- http://www.census.gov/