Gaia
Eratorriak (gehipena)
Gaiari buruzko datu orokorrak
- Modalitatea
- Ikasgelakoa
- Hizkuntza
- Gaztelania
Irakasgaiaren azalpena eta testuingurua
Introducción a las diferentes técnicas de valoración y cobertura de opciones exóticas, derivados sobre productos energéticos y sobre activos de renta fija. Al final del curso, el estudiante deberá conocer y dominar las diferentes técnicas de valoración (analítica/numérica) que se pueden implementar con estos activos derivados.Este curso es la continuación natural de la asignatura Derivados impartida en el primer año del
máster. Así, se desarrollan más detalladamente muchos de los diferentes conceptos y modelos
introducidos en dicha asignatura.
Adicionalmente, esta asignatura complementa parte de la materia incluida en la asignatura Modelos
de Renta Fija, también impartida en el primer curso de este máster.
Irakasleak
Izena | Erakundea | Kategoria | Doktorea | Irakaskuntza-profila | Arloa | Helbide elektronikoa |
---|---|---|---|---|---|---|
GOROSTIAGA ALONSO, MIREN ARANTZAZU | Euskal Herriko Unibertsitatea | Irakaslego Agregatua | Doktorea | Elebiduna | Ekonomia Analisiaren Oinarriak | arantza.gorostiaga@ehu.eus |
MORENO FUENTES, MANUEL | Gaztela-Mantxako Unibertsitatea | Unibertsitateko Irakaslego Titularra | Doktorea | manuel.moreno@uclm.es |
Irakaskuntza motak
Mota | Ikasgelako orduak | Ikasgelaz kanpoko orduak | Orduak guztira |
---|---|---|---|
Magistrala | 30 | 60 | 90 |
Gelako p. | 15 | 15 | 30 |
Ordenagailuko p. | 15 | 15 | 30 |
Irakaskuntza motak
Izena | Orduak | Ikasgelako orduen ehunekoa |
---|---|---|
Praktikak eta mintegiak | 60.0 | 50 % |
Teoria | 90.0 | 33 % |
Ebaluazio-sistemak
Izena | Gutxieneko ponderazioa | Gehieneko ponderazioa |
---|---|---|
Banakako eta/edo taldeko lana, entsegua | 0.0 % | 30.0 % |
Idatzizko azterketa | 70.0 % | 100.0 % |
Irakasgaia ikastean lortuko diren emaitzak
Este curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades analíticas y cuantitativas en los diferentes modelos de valoración de derivados.Ohiko deialdia: orientazioak eta uko egitea
Las ponderaciones para obtener la calificación final se aplicarán únicamente si el alumno/a obtiene una calificación global de 5 sobre 10 en las pruebas individuales. En caso contrario, la calificación final será la obtenida en las pruebas individuales.No presentarse al examen de la asignatura supone una renuncia a la correspondiente convocatoria.
Irakasgai-zerrenda
1. Tema 1. Valoración analítica de opciones exóticas (path-dependent).2. Tema 2. Derivados sobre productos energéticos.
3. Tema 3. Derivados de tipos de interés.
4. Tema 4. Modelos de volatilidad estocástica.
5. Tema 5. Valoración de opciones mediante simulación Monte Carlo.
6. Tema 6. Opciones reales.
Bibliografia
Oinarrizko bibliografia
- Hull, J. (2011) Options, Futures and other Derivatives Prentice Hall, 8th edition.- Paul Wilmott on Quantitative Finance Vol 1-3, 2nd Ed. Paul Wilmott.