Descripción y contextualización de la asignatura

El Análisis de Regresión en las Ciencias Sociales, asignatura obligatoria, es la continuación natural de la asignatura Introducción a la Econometría.



En esta asignatura se enseña a los/as estudiantes a utilizar el Modelo de Regresión Lineal General para analizar distintos tipos de variables económicas (continuas y discretas) a partir de los datos disponibles.



Para poder desarrollar esta asignatura adecuadamente son necesarios conocimientos tanto de Estadística Descriptiva como de Teoría de la Pobabilidad y de Inferencia Estadística. Asímismo se necesita saber utilizar el álgebra lineal y matricial a nivel básico y los conocimientos adquiridos en la asignatura: Introducción a la Econometría (virtual)



El Modelo de Regresión Lineal es un modelo muy utilizado en las asignaturas que requieran analizar modelos económicos y empresariales para la toma de decisiones.

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

En la convocatoria ordinaria el sistema de evaluación obligatorio para todos los/as estudiantes es el sistema de evaluación continua. Su estructura es la siguiente:



10% de la nota se obtendrá por la asistencia y participación en los debates en el aula.

30% de la nota de la asignatura se obtendrá a través de:

a. las evidencias derivadas de las tareas propuestas en las clases práctica

s, que podrán recogerse tanto en las clases prácticas como en las magistrales.

b. la resolución de ejercicios, casos o problemas, tanto de forma individual como en grupo, tanto en las clases prácticas como en las clases magistrales.



50% de la nota de la asignatura se obtendrá a través de una prueba escrita relacionada con los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

En la convocatoria extraordinaria el sistema de evaluación obligatorio para todos los estudiantes consistirá en una única prueba final.

Temario

1. Modelo de Regresión Lineal General (I). Especificación y Estimación.

Especificación del modelo: supuestos básicos. Interpretación de los coeficientes. Variables explicativas cualitativas. Estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Bondad de ajuste. Estimador de la varianza de las perturbaciones. Análisis de residuos. Cambio de unidades de medida. Propiedades en muestras finitas del estimador MCO. Problemas de especificación de la parte sistemática. Estimación mínimo-cuadrática sujeta a restricciones.



2. Modelo de Regresión Lineal General(II). Inferencia y predicción.

Distribución del estimador MCO bajo normalidad. Estimación por intervalo. Contraste de hipótesis de un único parámetro poblacional. Contraste de restricciones lineales múltiples: el contraste F. Multicolinealidad. Predicción por punto y por intervalo.



3. Heterocedasticidad.

Causas de la heterocedasticidad. Detección de la heterocedasticidad. Consecuencias de la heterocedasticidad para el estimador MCO. Inferencia robusta a la heterocedasticidad utilizando el estimador MCO.



4. Autocorrelación.

Causas de la autocorrelación. Detección de la autocorrelación. Consecuencias de la autocorrelación para el estimador MCO. Inferencia robusta utilizando el estimador MCO.

Bibliografía

Materiales de uso obligatorio

Paquete económetrico Gretl



Plataforma eGela

Bibliografía básica

La bibliografía básica recomendada consta de libros de texto y material online. Si bien no todos los títulos incluidos en la bibliografía cubren el total de los contenidos del curso, el conjunto de todos los presentados en la bibliografía básica son suficientes para preparar la materia.



1. Stock, James H. y Mark Watson (2012). Introducción a la Econometría. Pearson.



2. Wooldridge, Jeffrey M., (2001), Introducción a la econometría: Un enfoque moderno, Thomson-Paraninfo.



Material Online



1. Esteban, M.Victoria, Paz Moral, Susan Orbe, Marta Régulez, Ainhoa Zárraga y Marian Zubia (2009). Análisis de Regresión con Gretl. OpenCourseWare. UPV-EHU. (hyperlink: ocw.ehu.es,[2009/12][Cas])



2. González, Pilar y Susan Orbe (2013). Econometría aplicada con Gretl, EHU OpenCourseWare, Creative Commons, (hyperlink: ocw.ehu.es, [2013/12][Cas]).

Bibliografía de profundización

1. Fernández, Ana, González, Pilar, Regúlez, Marta, Moral, Paz, Esteban, M. Victoria (2005). Ejercicios de Econometría, 2ª ed., McGraw-Hill.







2. González, Pilar, Orbe, Susan, Goitisolo, Beatriz e Inmculada Gallastegui (2008). Clases prácticas. Introducción a la Econometría. Licenciatura de Economía.







3. Gujarati, Damodar (2003). Basic Econometrics, 4ª ed., McGraw-Hill.







4. Hill, R. Carter, Griffiths, William E. y George G. Judge (2003). Undergraduate Econometrics, 4ª ed., McGraw-Hill.







5. Hill, R. Carter, Griffiths, William E. y Guay C. Lim (2003). Principles of Econometrics, 4ª ed., Wiley.







6. Ramanathan, Ramu, (2002). Introductory Econometrics with Applications, 5ªed., SouthWestern.

Revistas

Revistas de Econmetría (inglés)



1. Econometric Reviews



2. Empirical Economics Journal



3. International Journal of Forecasting



4. Journal of Applied Econometrics



5. Journal of Business and Economic Statistics



6. Journal of Econometrics



7. Journal of Economic Dynamics and Control



8. Journal of Forecasting



9. Oxford Bulletin of Economics and Statistics



10. Review of Economics and Statistics



11. Review of Economic Studies







y muchas más.... buscar en UPV/EHU library--online journals.







Revistas de Econometría (español)







1. http://www.revecap.com. Revista de Economía Aplicada



2. http://www.revistaestudiosregionales.com. Revista de Estudios Regionales



3. http://www.funep.es/invecon/sp/sie.asp. Investigaciones Económicas



4. http://www1.euskadi.net/ekonomiaz. Ekonomiaz

Enlaces

Instituciones



1) http://www.eustat.es. EUSTAT



2) http://www.ine.es. INE



3) http://www.bde.es. Bank of Spain.



4) http://ec.europa.eu/eurostat. EUROSTAT



5) http://www.oecd.org OECD



6) http://www.imf.org. International Monetary Fund.



7) http://www.worldbank.org. World Bank.



8) http://www.bolsamadrid.es Madrid Stock Market











Bases de datos:







1) http://www.nber.org/data_index.html



2) http://www.estadief.minhac.es/



3) http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm



4) http://econ.queensu.ca/jae/



5) http://www.psidonline.isr.umich.edu/data/



6) http://www.census.gov/