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Materia
Procesos Estocásticos y Probabilidad
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Profesorado
| Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANGUESA LAFUENTE, CARMEN | Universidad de Zaragoza | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | csangues@unizar.es | ||
| SANZ SAIZ, GERARDO | Universidad de Zaragoza | Profesorado Titular De Universidad | Doctor |
Competencias
| Denominación | Peso |
|---|---|
| Conocerá los tipos de procesos estocásticos fundamentales para modelizar situaciones de incertidumbre que evolucionan en el tiempo. | 25.0 % |
| Conocerá los fundamentos teóricos para construir los diferentes tipos de procesos. | 25.0 % |
| Será capaz de modelar situaciones reales con dichos procesos y realizar cálculos de interés asociados a ellos. | 25.0 % |
| Conocerá algunas aplicaciones prácticas en ingeniería, economía, etc. | 25.0 % |
Tipos de docencia
| Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
|---|---|---|---|
| Magistral | 24 | 36 | 60 |
| Seminario | 12 | 18 | 30 |
| P. de Aula | 24 | 36 | 60 |
Actividades formativas
| Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
|---|---|---|
| Clases magistrales | 40.0 | 60 % |
| Debates | 6.0 | 100 % |
| Ejercicios | 15.0 | 0 % |
| Lecturas | 15.0 | 0 % |
| Prácticas de aula | 40.0 | 60 % |
| Seminarios | 8.0 | 50 % |
| Trabajo en grupo | 10.0 | 0 % |
| Tutorías | 16.0 | 12 % |
Sistemas de evaluación
| Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
|---|---|---|
| Se valorará la asistencia y la respuesta a las actividades y ejercicios propuestos en clase. | 20.0 % | 40.0 % |
| Trabajos Prácticos | 60.0 % | 80.0 % |
Temario
Revisión de conceptos de ProbabilidadCadenas de Markov en tiempo discreto
Proceso de Poisson. Procesos de renovación
Procesos de Markov en tiempo continuo
Otros procesos
Bibliografía
Materiales de uso obligatorio
Apuntes y prácticas de la asignatura "Procesos Estocásticos y Probabilidad" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia Moodle (UPV/EHU)Bibliografía básica
Bhattacharaya, R.N. and Waymire,E.C. (1990) Stochastic Processes with Applications. Wiley Interscience.Resnick, S. (1992) Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser.
Rolski, T., Schmidli,H., Schmidt, V. and Teugels, J. (1999) Stochastic Processes for Insurance and Finance. Wiley.
Ross, S. (1996) Stochastic Processes. Wiley.
Ross, S. (2007) Stochastic Models. Academic Press.
Stirzaker, D. (2005) Stochastic Processes & Models. Oxford University Press.
Bibliografía de profundización
Billingsley, P. (1995). Probability and Measure, 3th. Edition, Wiley.Gross, D. and Harris, C.M. (1998) Fundamentals of Queueing Theory. Wiley
Norris, J.R. (1997) Markov Chains. Cambridge University Press.
Revistas
Revistas especializadas en probabilidad y procesos estocásticos:Advances in Applied Probability
Annals of Applied Probability
Annals of Probability
Journal of Applied Probability
Stochastic Processes and their applications
Revistas con aplicaciones, y con artículos que pueden servir como ejemplos de ilustración:
Insurance: Mathematics and Economics
Reliability in the Engineering and Informational Sciences
Enlaces
The probability web:http://probweb.berkeley.edu/probweb.html