Materia
Gestion de Riesgos Financieros
Datos generales de la materia
- Modalidad
- Presencial
- Idioma
- Castellano
Descripción y contextualización de la asignatura
El objetivo general es conocer los fundamentos de la gestión y evaluación de carteras de activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable, haciendo especial hincapié en el concepto de diversificación. Para ello, esta asignatura pretende establecer los fundamentos de la valoración de los activos financieros, identificar y medir adecuadamente la rentabilidad y riesgo de éstos, conocer los principales modelos de gestión de carteras y su aplicabilidad, y analizar los instrumentos de inversión de estos activos en el mercado.Se requieren para el correcto desarrollo de la asignatura conocimientos previos básicos de estadística y matemáticas financieras.
La docencia será presencial. Si por razones sanitarias no se permitiera la presencialidad en el aula, se pasará a la docencia online
Profesorado
Nombre | Institución | Categoría | Doctor/a | Perfil docente | Área | |
---|---|---|---|---|---|---|
AHUMADA CARAZO, ROSA MARIA | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | Bilingüe | Economía Financiera y Contabilidad | rosamaria.ahumada@ehu.eus |
GARCIA MERINO, JOSE DOMINGO | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctor | No bilingüe | Economía Financiera y Contabilidad | josedomingo.garcia@ehu.eus |
LARRAURI ESTEFANIA, MARIA MACARENA | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Titular De Universidad | Doctora | No bilingüe | Economía Financiera y Contabilidad | mariamacarena.larrauri@ehu.eus |
SAEZ VEGAS, LUCIA | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | Bilingüe | Comercialización e Investigación de Mercados | lucia.saez@ehu.eus |
VALLEJO ALONSO, MARIA BELEN | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesorado Agregado | Doctora | No bilingüe | Economía Financiera y Contabilidad | belen.vallejo@ehu.eus |
Tipos de docencia
Tipo | Horas presenciales | Horas no presenciales | Horas totales |
---|---|---|---|
Magistral | 20 | 40 | 60 |
P. de Aula | 20 | 20 | 40 |
Actividades formativas
Denominación | Horas | Porcentaje de presencialidad |
---|---|---|
Clases expositivas | 22.0 | 100 % |
Discusión en grupo | 2.0 | 100 % |
Ejercicios | 15.0 | 33 % |
Estudio de casos | 10.0 | 50 % |
Trabajo Personal del Alumno/a | 22.0 | 0 % |
Trabajo en grupo | 9.0 | 0 % |
Trabajos con equipos informáticos | 18.0 | 33 % |
Tutorías | 2.0 | 0 % |
Sistemas de evaluación
Denominación | Ponderación mínima | Ponderación máxima |
---|---|---|
Asistencia y Participación | 5.0 % | 25.0 % |
Evaluación mediante presentación de proyectos | 5.0 % | 30.0 % |
Examen escrito | 60.0 % | 90.0 % |
Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia
La finalidad del sistema de evaluación es doble: por un lado contribuir a la labor formativa del alumno; por otro lado acreditar o certificar si se han logrado los objetivos marcados al inicio del curso.Tratando de cumplir estas finalidades la presencia en el aula es considerada un pilar importante para poder asimilar los contenidos de forma adecuada y se ajusta a los objetivos propuestos. Así mismo, a medida que vayan realizando los casos propuestos para cada uno de los temas se realizará un seguimiento y evaluación de los resultados. Por último, dada la complejidad conceptual de los temas tratados, se realizará un examen final escrito.
Para superar la asignatura la asistencia mínima a clase ha de ser de un 75%, tanto si las sesiones se desarrollan de un modo presencial como si se llevan a cabo on line.
Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia
Similar a la Convocatoria OrdinariaTemario
Tema 1: Gestión de carteras de activos financierosTema 2: Instituciones de inversión colectiva: fondos de inversión y sociedades de inversión
Tema 3: Planes de pensiones y fondos de pensiones
Tema 4: Entidades de Previsión Social Voluntaria
Bibliografía
Bibliografía básica
Corbatón, J.A., Cani, S, Cardona, X., González, F. (2016): Gestión Patrimonial Avanzada. Planificación patrimonial, Pirámide, Madrid.De La Peña, J. Iñaki (2000). Planes de Previsión Social.: Editorial Pirámide (Grupo Anaya), Madrid.
Fabozzi, F.J. (2009): Bonds markets, analysis and strategies. Pearson Education Limited, Londres.
Ferrado, M., Gómez, A.R., Lassala, C., Piñol, J.A., Reig, A. (2005): Teoría de la Financiación I. Modelos CAPM, APT y Aplicaciones, Ediciones Pirámide, Madrid.
Ferruz Agudo, L., Sarto Marzal, J.L. y Portillo Tarragona, M.P. (2015): Dirección financiera del riesgo de interés. Pirámide, Madrid.
Martínez Abascal, E. y Guasch Ruiz, J. (2002): Gestión de carteras de renta fija. Mc Graw Hill, Madrid.
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.
Sharpe, W. F. (1974): Teoría de Cartera y del Mercado de Capitales, Ediciones Deusto, Bilbao.
Vallejo Alonso, B. y Solórzano García, M. (2013): Gestion de Patrimonial y Banca Privada, Pirámide, Madrid.
Bibliografía de profundización
Bierwag, G.O. (1987): Análisis de la duración. Alianza Economía y Finanzas. Madrid.Castilla, M. (2003): Titulización de créditos. Civitas, Madrid.
Córdoba Bueno, M. (2003): Análisis financiero. Renta fija: fundamentos y operaciones. Paraninfo Thomson, Madrid.
Farrell, J.L. (1983): Guide to portfolio Management, McGraw Hill, Londres.
Fundación de Estudios Financieros (2008). Instrumentos financieros para la jubilación, Papeles de la Fundación, Fundación de Estudios Financieros.
Grinold, R.C. y Khan, R.N. (1995): Active Portfolio Management. Quantitative Theory and Applications, Irwin, Chicago.
ICEA (1997). Teoría General del Seguro. Asociación ICEA. Madrid.
Kritzman, M.P. (1990): Asset Allocation for Institutional Portfolios, Irwin, Illinois.
Meneu, V., Navarro, E. y Barreira, M. T. (1992): Análisis y Gestión del Riesgo de Interés. Ariel, Barcelona.
Enlaces
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: www.dgsfp.mineco.esBanco de España: www.bde.es
CFA Institute: http://www.cfainstitute.org/
Federación de Entidades de Previsión Social Voluntarias de Euskadi: http://www.epsv.org/noflash.php
Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social del Gobierno Vasco: http://www.juslan.ejgv.euskadi.net/r45-476/es/contenidos/informacion/6175/es_2283/es_12148.html
INVERCO: www.inverco.es
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): www.bde.es